DQN(Deep Q-learning)入门教程(三)之蒙特卡罗法算法与Q-learning算法
蒙特卡罗法
在介绍Q-learing算法之前,我们还是对蒙特卡罗法(MC)进行一些介绍。MC方法是一种无模型(model-free)的强化学习方法,目标是得到最优的行为价值函数。在前面一篇博客中,我们所介绍的动态规划算法则是一种有模型的算法。那么问题来了,什么是模型(model)?模型其实就是我们在第一篇博客:DQN(Deep Q-learning)入门教程(一)之强化学习介绍种所介绍的状态转化模型: 。
在动态规划解决问题的时候,我们是已知,但是实际上我们也可能对于我们是未知的。那么怎么办呢?此时,我们使用经验平均来解决这个问题。其中的思想有点类似大数定理,尽管我不知道模型概率是什么,但是我可以使用无数次的实验来逼近这个概率。
任然是分为两个部分:
- 策略评估
- 策略控制
- 探索性
- 无探索性
策略评估
前面我们说了,我们使用多次实验来解决model-free,因此我们将历史实验数据称之为经验,然后进行平均求得的价值函数当成价值函数当作结果。
-
经验:我们使用策略做很多次实验,每次实验都是从最初状态到终止状态。假如一次实验所得得到的数据如下:,则在状态处获得的回报是:。而我们就可以进行多次实验,就可以得到多份数据。
-
平均:平均有两种方式,第一次访问蒙特卡罗方法和每次访问蒙特卡罗方法。假如我们做实验的到的数据如下,现在需要来计算:
-
第一次访问蒙特卡罗方法:只是使用每次实验第一次出现状态的放回值。比如说上图中,但是不使用。
-
每次访问蒙特卡罗方法:则就是只要出现过,就使用,比如说上图中的。
-
不过我们可以想一想,这样计算平均值会有什么问题?浪费内存空间,因为我们需要储存该状态所有历史实验数据然后再取平均。因此我们对取平均值的方法进行改进,改进的原理如下:
也就是说,状态价值公式可以改写为:
这样我们存储上一步的状态价值函数就🆗了。若越大,则越小,则新样本对总体均值的影响小,反之亦然。实际上,我们也可以使用一个学习率代替。
探索性初始化MC控制
探索性初始是指每个状态都有一定几率作为初始状态。因此这里有一个前提就是对于所有的状态我们都是已知的,这样我们才能够从状态集中随机的选取。
算法的流程图如下:
无探索性初始化MC控制
ES的方法有一点问题,因为有时候agent是不可能在任意状态开始的,比如说你玩电游,初始状态是确定的,只有一个或者几个,ES方法是一个不现实的假设,同时我们也不知道所有的状态集。
无探索性初始是指初始状态是固定的,然后我们在里面加入探索率 (随着试验次数的增加而逐渐减小)来对选择:使用的概率贪婪地选择目前认为是最大行为价值的行为,而使用 的概率随机的从所有 个可选的行为中随机选择行为。该方法称之为
用公式可以表示为:
而方法又可以分为两种:
- On-Policy:直接对我们的策略进行估值和改进
- Off-Policy:结合一个其他的策略,来对我们的决策策略进行估值和改进。
On-Policy的算法如下所示:
输入:状态集 动作集 即时奖励 哀減因子 探索率
输出:最优的动作价值函数 和最优策略
初始化所有的动作价值Q 状态次数 采样次数 随机初始化一个策略
, 基于策略 进行第k次蒙特卡罗采样,得到一个完整的状态序列:
- 对于该状态序列里出现的每一状态行为对 计算其收获 更新其计数 和行为价值函数
- 基于新计算出的动作价值, 更新当前的 策略:
- 如果所有的Q 收敛, 则对应的所有 即为最优的动作价值函数 对应的策略 即为最优策略 否则转到第二步。
Off-Policy的介绍可以看这里
蒙特卡罗方法解决了状态转移模型未知的问题,但是其有一个特点,算法需要一个完整的才能够进行策略更新。
Q-learning简介
下面是维基百科上面关于Q-learning的介绍。
Q-learning is a model-free reinforcement learning algorithm to learn a policy telling an agent what action to take under what circumstances. It does not require a model (hence the connotation "model-free") of the environment, and it can handle problems with stochastic transitions and rewards, without requiring adaptations.
Q-learning和MC方法都是model-free的方法。与MC方法类似的是,它两都是使用价值迭代来更新价值函数,最后更新策略。不过与MC方法不同的是:MC方法需要完整的才能进行更新,而Q-learning则不需要。
Q说明
首先先说一下Q-learning 中的Q,Q代表这动作价值函数,Q的更新公式如下:
这里借助莫烦教程里面的一些图来进行说明:
- Q现实:表示我们执行Action得到的动作价值
- Q估计:表示这个值是由我们进行迭代估计的
算法步骤
算法的步骤如下:
算法输入:迭代轮数T,状态集S, 动作集 步长 哀減因子 探索率
输出:所有的状态和动作对应的价值
随机初始化所有的状态和动作对应的价值Q,对于终止状态其Q值初始化为0.
for i in range(0,T), 进行迭代:
a) 初始化S为当前状态序列的第一个状态。
b) 用在当前状态选择出动作
c) 在状态执行当前动作 得到新状态 和奖励
d) 更新价值函数:
e)
f) 如果S'是终止状态, 当前轮迭代完毕,否则转到步骤b
总结
这篇博客主要是介绍了无模型下的问题求解方式:蒙特卡罗法和Q-learning法。在下篇博客中,将使用q-learning算法具体进行实践。
参考
- Q-learning
- Monte Carlo in Reinforcement Learning, the Easy Way
- [https://people.cs.umass.edu/barto/courses/cs687/Chapter%205.pdf](https://people.cs.umass.edu/barto/courses/cs687/Chapter 5.pdf)
- 什么是 Q Leaning
- 强化学习(七)时序差分离线控制算法Q-Learning
- 强化学习(四)用蒙特卡罗法(MC)求解
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