DQN（Deep Q-learning）入门教程（一）之强化学习介绍
什么是强化学习？
强化学习（Reinforcement learning，简称RL）是和监督学习，非监督学习并列的第三种机器学习方法，如下图示：
首先让我们举一个小时候的例子：
你现在在家，有两个动作选择：打游戏和读书。如果选择打游戏的话，你就跑到了网吧，选择读书的话，就坐在了书桌面前。你爸妈下班回家，如果发现你在网吧，就会给你一套社会主义的铁拳，如果你在书桌面前的话，就会买根棒棒糖给你吃。
首先，你在家的时候并不知道选择哪一个动作，因此你可能会选择study或者game。但是，当你接受了多次社会主义的毒打和奖励棒棒糖之后，你会发现选择game会得到惩罚，选择study你会得到奖励。因此当你再次处于”home“状态时，你就会偏向于选择“study”。（这便是强化学习！！）
强化模型可以建模如下：
以上面的为例子，对如下进行说明：
Agent：Agent也就是执行个体，我们可以操作执行个体做出不同的选择（也就是动作Action）。
图中的“你”
Environment：我们研究的环境，它有一个一个的状态（State）。
图中你所处的位置状态：网吧or书桌
Action：当Agent做出动作（action）的时候，环境会发生改变也就是State会发生改变。
选择Study或者Game后你会处于书桌或者网吧的状态
Reward：当State发生改变时，环境会给予一定的奖励（奖励可为正负）。
拳头or棒棒糖
总的来说，就是Agent在$t$时刻处于$s_t$状态，它会做出某一个动作$a_i$，导致$t+1$的状态为$s_{t+1}$，同时在$t+1$时刻得到的奖励为$R_{t+1}$。
接下来我们再介绍强化学习中稍微复杂一点的概念。这些概念是以后的基础，也比较简单，很容易理解。
策略(Policy)\(\pi\)
当Agent处于某一个state的时候，它做的Action是不确定的，例如你可以选择study也可以选择game，也就是说你在某一个状态是以一定的概率去选择某一个action。也就是说，策略的选择是一个条件概率$\pi(a|s)\(，这里的\)\pi$与数序中的$\pi$没有任何关系，他只是代表一个函数而已（因此也可以写作$f(a|s)$）。
此函数代表：在状态$s$时采取动作$a$的概率分布。
价值(value)
前面我们说到过奖励，当Agent在$t$时刻执行某个动作时，会得到一个$R_{t+1}$。我们可以想一下蝴蝶效应，这个Action会影响$R_{t+1}$，那么他会不会影响$R_{t+2}，R_{t+3}……R_{t+n}$呢？很可能会的，比如说在电游中，你所做的某个选择肯定会对接下来的游戏产生影响，这个影响可以深远，也可以没那么深渊（对，我说的就是隐形守护者，mmp），因此状态价值函数可以表示为：
$v_{\pi}(s)\(与策略函数\)\pi$有关，可以理解为当Agent以策略$\pi$运行时，状态$s$的价值是多少。也就是在此状态下，我能够得到多少回报。
在后面我们会详细的对这个函数进行分析。
$ \gamma$ 奖励衰减因子
在上面的价值函数中，有一个变量$\gamma$ ，即奖励衰减因子，在[0，1]之间。如果为0，则是贪婪法，即价值只由当前的奖励决定，如果是1，则所有的后续状态奖励和当前奖励一视同仁。一般来说取0到1之间的数。
环境的状态转化模型
由于在某个状态下，执行一定的action，能够达到新的一个状态$state_{t+1}$，但是$state_{t+1}$不一定是唯一的。环境的状态转化模型，可以理解为一个概率状态机，它是一个概率模型，即在状态$t$下采取动作$a$,转到下一个状态$s'$的概率，表示为$P_{ss'}^a$。
探索率$\epsilon$
怎么说的探索率呢？它主要是为了防止陷入局部最优。比如说目前在$s_1$状态下有两个$a_1,a_2$。我们通过计算出，发现执行$a_1$的动作比较好，但是为了防止陷入局部最优，我们会选择以 \(\epsilon\) 的概率来执行$a_2$，以$1 - \epsilon$ 的概率来执行$a_1$。一般来说，\(\epsilon\) 随着训练次数的增加而逐渐减小。
马尔科夫决策过程(MDP)
前面我们说过某个状态执行action可以转换成另外一个state，可以用概率表示为：\(P_{ss'}^a\)。那么这个概率与什么有关呢？认真的考虑下，毋庸置疑，与目前的状态$s_t和a$有关，但是同样，它可能也与上一个状态$s_$，上上个状态$s_$……有关，但是如果真的这样考虑，就复杂了。
因此我们将问题进行一定的简化，简化的方法就是假设状态转化的马尔科夫性，也就是假设转化到下一个状态$s'$的概率仅与当前状态$s$有关，与之前的状态无关（也就是说未来与当前有关，与过去无关）。用公式表示就是：
同时对于针对于策略 \(\pi\) 我们也做MDP假设，也就是说，当前Agent所作的策略仅仅与当前状态有关，与以前的状态都没有关系，因此：
同样针对于价值函数$v$，有：
价值函数与Bellman方程
之所以我们来分析这个价值函数，是因为它是强化学习的核心，为什么Agent能够自动学习，自动选择某一个Action，其中一个量化标准就是它：
令：
$G_t$代表Return，代表Agent从某一个状态$S_t$开始直到终止状态时所有奖励的有衰减的之和。
则有：
So：
因此：
上述方程便是Bellman方程的基本形态。因此我们可以知道，当前状态的价值与奖励$\R_{t+1}$和下一个状态的价值有关。
动作价值函数
这里再说一下动作价值函数，它代表着在当前state下，做某一个action的价值：
同样，我们利用Bellman方程，可以将上式转化成：
动作价值函数与状态价值函数之间可以相互进行转化：
图示说明如下：图来自（强化学习（二）马尔科夫决策过程(MDP)）
综上可得：
总结
OK，强化学习的入门介绍就到这里，通过这篇博客，我们知道了：
策略 \(\pi\) ：表示在某一个状态下，action的概率分布函数$\pi(a|s) = P(A_t=a | S_t=s)$
\(\gamma\) ：奖励衰减因子，表示后续奖励的占比
探索率$\epsilon$：表示Agent以 \(\epsilon\) 的概率来随机选择action
状态转化模型：表示执行某个action后，状态变化的概率函数$P_{ss'}^a = \mathbb(S_{t+1}=s'|S_t=s, A_t=a)$
状态价值函数：表示 \(t\) 时刻的状态 \(s_{t}\) 能获得的未来回报（return）的期望$v_\pi(s)=\mathbb\left[R_{t+1}+\gamma \left(S_{t+1}\right) | S_=s\right]$
动作价值函数：表示 \(t\) 时刻的状态 \(s\)，选择一个 action 后能获得的未来回报（return）的期望
\(q_{\pi}(s,a) = \mathbb{E}_{\pi}(R_{t+1} + \gamma q_{\pi}(S_{t+1},A_{t+1}) | S_t=s, A_t=a)\)
