坑
1、协方差矩阵刻画了,维度和维度之间的相关性;
2、如果手上的样本X,经过了线性变换成为Y = wX(可以是直线投影(降维)、缩放(维度不变)、升维度);原始样本的协方差矩阵为∑=1/n(XX^T),变换后的样本协方差为 (w^T)∑w,如何推导,请看下图
3、等待补充
对样本的投射↓
协方差矩阵的推导↓