坑
1、协方差矩阵刻画了，维度和维度之间的相关性；
2、如果手上的样本X，经过了线性变换成为Y = wX（可以是直线投影（降维）、缩放（维度不变）、升维度）；原始样本的协方差矩阵为∑=1/n(XX^T)，变换后的样本协方差为 (w^T)∑w，如何推导，请看下图
3、等待补充
对样本的投射↓
协方差矩阵的推导↓
