2022年4月18日
时间序列ARIMA模型
摘要： 一、数据平稳性与差分法 1.1 平稳性 平稳性就是要求经由样本时间序列所得到的拟合曲线在未来的一段期间内仍能顺着现有的形态“惯性”地延续下去 平稳性要求序列的均值和方差不发生明显变化 1.2 严平稳与弱平稳 严平稳：严平稳表示的分布不随时间的改变而改变。 如：白噪声（正态），无论怎么取，都是期望为0 阅读全文
posted @ 2022-04-18 15:42 王陸 阅读(533) 评论(0) 推荐(0) 编辑