摘要：
在量化交易策略中，最后需要一个通过评价指标来衡量策略的好坏。 ####策略评价方法 可以从四个方面来进行衡量：收益、稳定性、胜率、风险 ####净值曲线 净值计算 \(InitialCapital - 初始资产\) $$Capital - 账户总资产 \\ Value - 持仓股总市值 \\ Cas 阅读全文
摘要：
完整的主要包含以下几点： 1、股票池或是期货池，股票池的作用就是一个相对比较优秀的交易标的集合，或是删除比较差的交易交易集合而留下啦的集合 2、择时，何时进何时出，如均线（金叉死叉）、MACD等技术指标 3、仓位管理和风险控制，当择时信号发生，发出买入信号，需要买多少，买多了风险大，买少了收益太少， 阅读全文
摘要：
####技术指标 在交易决策过程中的简图： 什么是技术指标？ 基于行情数据，通过特定数学公式或模型计算得出的、用于辅助交易决策的数值序列 技术指标的分类 三种关系： 趋势线： 股市走势震荡起伏，供需关系被打破，又形成新的供需关系 对支撑、压力位的理解 ####MACD MACD即金叉和死叉 走势展示 阅读全文
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###对指标的实现 分为两部分： 信号的计算 实现信号算法 检测历史信号 保存到数据库 2. 信号使用 提供查询接口 我们将信号的计算与回测分离开，将计算后的信号结果保存到数据库中，供回测时调用，模式图如下： ###指标 ####MACD（金叉和死叉） 走势展示： \(DIFF(MACD线)：短时E 阅读全文
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回测的基本流程 首先需要声明下，此回测属于日间回测，即当天收盘后对交易信号进行检测，得到买入或卖出检测结果，然后由第二天开盘后根据前一天的检测结果完成交易。 其次要对账户进行除权除息处理。因为除权除息后价格会发生变化，如果不处理，那账户总资产就会出现偏差，除权除息分两种情况，分红和送股，先从价格上看 阅读全文
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K线上穿/下穿10日均线，如图所示： 类似于，之前写的基于聚宽平台写的一个典型的双均线策略思想类似,当K线上穿10日均线时，发出买入信号，当K先下穿10日均线时，发出卖出信号。 比较当前的收盘价和MA10之间的关系，为判断是否满足K线上穿/下穿10日均线做准备： def compare_close_ 阅读全文
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SVM回归任务是限制间隔违规情况下，尽量防止更多的样本在“街道”上。“街道”的宽度由超参数$\epsilon$控制 在随机生成的线性数据上，两个线性SVM回归模型，一个有较大的间隔（\(\epsilon=1.5\)），另一个间隔较小（\(\epsilon=0.5\)），训练情况如下： 代码如下： 造 阅读全文
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处理非线性数据时，线性回归中，通过对特征数据进行加权获得新的特征（通过sklearn.preprocessing 中的PolynomialFeatures），实现对非线性数据的分类。同样在SVM中对非线性分类也可同样采用此方法。 在sklearn提供的卫星数据集来进行测试。创建一个流水线（Pipel 阅读全文
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股票池就是股票的蓄水池，是自己的能力圈，对于高频投资来说，建立自己的股票池非常重要。 ###一、什么是股票池？ 股票池是投资者的股票蓄水池，通过分析筛选把需要关注的股票放在这个池子里，并跟踪关注他们基本面和估值的变化，从而更容易抓住良好的建仓机会。 ###二、如何建立股票池？ ####选择市场和基本 阅读全文
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###因子经济金融特性 EP因子即市盈率因子，常被投资者使用的几个估值因子之一。一般使用PE，即Price to Earning， 维基百科上的解释：市盈率指每股市价除以每股盈利(Earning Per Share, EPS)，通常作为股票是便宜抑或昂贵的指标(通货膨胀会使每股收益虚增，从而扭曲市盈 阅读全文