随笔分类 - 量化知识与策略
摘要：之前我们根据MACD金叉死叉技术指标作为依据对股票进行买入和卖出操作，但由于MACD本身是由均线衍化而来的技术指标，具有一定的滞后性。也正是由于它的滞后性和单一性，通过MACD金叉死叉来进行买卖时，并不能实现百发百中的效果。 ####MACD的精髓在于：背离断大势 MACD的精髓更在于通过顶背离与底
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摘要：金融杠杆，英文称为Leverage，本质上是通过借入资金提高自身的购买能力。 换句话说，当一个经济个体借入资金，投入经营，可以实现以小（较少的资本金）博大（较大的总资产），这种现象被形象的称为杠杆。使用这个工具可以放大投资的结果，无论最终的结果是收益还是亏损，都会以固定的比例放加，因此杠杆的作用可以
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摘要：小市值策略，本质上说就是市值小的股票，在将来上涨的概率越大 据刑不行分享小市值策略提到：一个过去10年可以翻400倍的选股策略,可以说是非常的夸张的了，也想着一探小市值的风采 在刑不行关于小市值的策略是：在每个月的月底，找出市值最小的10只股票，然后全仓等额买入，每月如此反复。 根据聚宽提供的小市值
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摘要：一、数据概述 数据字段：量价数据（如开盘价、最低价、最高价、成交量、成交额、总市值等）、财务数据（如净利润TTM、现金流TTM、净资产、总资产、总负债、净利润（当季）等）、另类数据（主要是资金流入流出数据，如中户资金买入额、中户资金卖出额等） 注：对股票量化投资来说，财务数据是非常重要的 数据的排序
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摘要：在量化交易策略中，最后需要一个通过评价指标来衡量策略的好坏。 ####策略评价方法 可以从四个方面来进行衡量：收益、稳定性、胜率、风险 ####净值曲线 净值计算 \(InitialCapital - 初始资产\) $$Capital - 账户总资产 \\ Value - 持仓股总市值 \\ Cas
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摘要：####技术指标 在交易决策过程中的简图： 什么是技术指标？ 基于行情数据，通过特定数学公式或模型计算得出的、用于辅助交易决策的数值序列 技术指标的分类 三种关系： 趋势线： 股市走势震荡起伏，供需关系被打破，又形成新的供需关系 对支撑、压力位的理解 ####MACD MACD即金叉和死叉 走势展示
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摘要：股票池就是股票的蓄水池，是自己的能力圈，对于高频投资来说，建立自己的股票池非常重要。 ###一、什么是股票池？ 股票池是投资者的股票蓄水池，通过分析筛选把需要关注的股票放在这个池子里，并跟踪关注他们基本面和估值的变化，从而更容易抓住良好的建仓机会。 ###二、如何建立股票池？ ####选择市场和基本
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摘要：###因子经济金融特性 EP因子即市盈率因子，常被投资者使用的几个估值因子之一。一般使用PE，即Price to Earning， 维基百科上的解释：市盈率指每股市价除以每股盈利(Earning Per Share, EPS)，通常作为股票是便宜抑或昂贵的指标(通货膨胀会使每股收益虚增，从而扭曲市盈
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摘要：股票的收益率是反映股票收益水平的指标，那股票亏损如何来计算呢？可通过一下公式： \(利润率= \frac{(卖出价 - 买入价 )}{买入价} *100\%\) \(利润率=\frac{(卖出总金额-买入总金额)}{买入总金额}*100\%\) 举例： 假如以10.00元的价格买入某只股票，15.0
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摘要：对股价和成交量进行权息修复，按照股票的实际涨跌绘制股价走势图，复权因子并把成交量调整为相同的股本口径。有了“复权因子”，计算向前复权价格、向后复权价格、收益率等变得非常轻松了，将计算日收盘价乘以“复权因子”即得到复权价格。 利用复权因子计算复权价格 向前复权因子： 以最近一次复权为例，除权除息日复权
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摘要：再探讨下K线图里面的前复权、后复权和不复权不甚了解，于是，想着就来学习下。可配合看 "投资与股票交易规则" 中4.3节除权除息部分。 说复权，要先明白 转送 和 除权 。 转送就是送股或者转增股票，比如10送10，10送15。上市公司在送股后，股票的数量变多，但是股票价值不变，所以股价变低， 在K线
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摘要：参考：https://zhuanlan.zhihu.com/p/83002088 量化交易系统的四个组成部分： 策略识别-找到策略，利用优势，决定交易频率 策略回测-获取数据，分析策略表现，修正偏差 执行系统-对接经济公司，实习自动化交易，将交易成本降至最低 风险管理-最佳资本配置，“下注规模”/凯
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摘要：定义 双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则这两条均线必有交点。若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖点。该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票的强势和弱势时刻，进行交易。 对于每一个交易日，都可以计算出前N天的移动平均值，然后把这些移动平均值连起来，成为一条线
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摘要：参考：https://uqer.datayes.com/v3/community/share/5b6197d86bc62701e4bf52f9 目录： 需要哪些数据？ 巧妇难为无米之炊 怎样测量策略的性能？ 搭建回测系统 怎样衡量量化策略的好坏？ 箩筐统计指标 开始挣钱！ 从回测到实盘 1、需要哪些
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摘要：参考：https://uqer.datayes.com/v3/community/share/5b5690d36bc6270133bf4d00 目录： 传统投资和量化投资 量化投资与有效市场假说 再谈量化投资概念 一种简单的量化模型：现代资产组合理论（MPT） 进一步的量化模型：资本资产定价模型（C
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摘要：参考：https://uqer.datayes.com/v3/community/share/5b4c36e1f947280149e93c6c 一、一级市场与二级市场 一级市场：在于公司未上市之前对公司的投资，这部分的投资一般由一些机构来完成，主要是有如下的原因： 需要的资金量比较大，一般是几百万到
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