随笔分类 - 量化技术与编程
摘要：完整的主要包含以下几点： 1、股票池或是期货池，股票池的作用就是一个相对比较优秀的交易标的集合，或是删除比较差的交易交易集合而留下啦的集合 2、择时，何时进何时出，如均线（金叉死叉）、MACD等技术指标 3、仓位管理和风险控制，当择时信号发生，发出买入信号，需要买多少，买多了风险大，买少了收益太少，
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摘要：###对指标的实现 分为两部分： 信号的计算 实现信号算法 检测历史信号 保存到数据库 2. 信号使用 提供查询接口 我们将信号的计算与回测分离开，将计算后的信号结果保存到数据库中，供回测时调用，模式图如下： ###指标 ####MACD（金叉和死叉） 走势展示： \(DIFF(MACD线)：短时E
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摘要：回测的基本流程 首先需要声明下，此回测属于日间回测，即当天收盘后对交易信号进行检测，得到买入或卖出检测结果，然后由第二天开盘后根据前一天的检测结果完成交易。 其次要对账户进行除权除息处理。因为除权除息后价格会发生变化，如果不处理，那账户总资产就会出现偏差，除权除息分两种情况，分红和送股，先从价格上看
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摘要：K线上穿/下穿10日均线，如图所示： 类似于，之前写的基于聚宽平台写的一个典型的双均线策略思想类似,当K线上穿10日均线时，发出买入信号，当K先下穿10日均线时，发出卖出信号。 比较当前的收盘价和MA10之间的关系，为判断是否满足K线上穿/下穿10日均线做准备： def compare_close_
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摘要：EP因子即市盈率因子，常被投资者使用的几个估值因子之一。一般使用PE，即Price to Earning,维基百科上的解释：市盈率指每股市价除以每股收益盈利（Earning Per Share,EPS）,通常作为股票是便宜抑或昂贵的指标（通货膨胀会使每股收益虚增，从而扭曲市盈率的比较价值）。市盈率把
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摘要：其实，这部分主要是实现定时抓取数据的程序，数据的抓取以及存储程序已写（ "从Tushare获取历史行情数据" ） 抓取交易日（周一到周五）数据，定时为每天的15:30抓取，其中主要使用到了schedule模块用于定时执行任务 代码如下：
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摘要：抓取财报数据，主要关注 每只股票的EPS（每股收益即每股盈利）、公告日期还有报告日期 确定数据源 从东方财富的 "数据中心" 抓取 年报季报 中的股票数据 右击、点击 检查 （或直接按F12）进入开发者模式，点击 NetWork 导航，重新点击下页面中的 报告期 ，便可得到数据 上述便可得到所需财报
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摘要：对复权因子的介绍可 "参考" 通过计算复权因子求得当日前一天收盘价，并存储在MongoDB数据库中 代码实现
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摘要：问题 从TuShare获取的数据，停牌日是没有数据的，这将会在 回测 时，不能直接参与账户的净值计算， 导致 账户的净值以及收益计算不准确。 停盘 股票由于某种消息或进行某种活动引起股价的连续上涨或下跌，由证券交易所暂停其在股票市场上进行交易。待情况澄清或企业恢复正常后，再复牌在交易所挂牌交易。 解
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摘要：从Tushare获取历史行情数据，分为两种，一种是后复权（daily_hfq）数据，一种是不复权（daily）数据，获取到的数据存储在MongoDB数据库中，每个集合(collection)中,数据字段包含如下： 抓取指数历史行情 流程图如下 首先准备好数据库的连接，可查看 "python对Mong
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摘要：tushare中get_k_date接口主要目的是获取k线数据，该接口融合了get_hist_data和get_h_data两个接口的功能，即能方便获取日周月的低频数据，也可以获取5、15、30和60分钟相对高频的数据，同时，上市以来的前后复权数据也能在一行代码中轻松获得。 接口原型及参数 这里也附
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