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第11章 二值选择模型 11.1 二值选择模型的例子 解释变量是离散的，不影响回归。 比如虚拟变量 被解释变量是离散的，不适合进行OLS回归。 离散选择模型、定性反应模型 最常见的：二值选择行为 定义 线性概率模型（Linear Probility Model）$$\left { \begin{ar 阅读全文
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第12章 面板数据 12.1 面板数据的特点 定义 面板数据 一段时间内跟踪同一组个体的数据。 分类： 分类 分类准则 特点 短面板 n、T的大小 n小、T大 长面板 n大、T小 动态面板 是否有被解释变量滞后项 有 静态面板* 否 平衡面板* 每个时期样本中的个体是否完全相同 是 非平衡面板 否 阅读全文
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第10章 工具变量法 OLS成立的前提：前定变量或同期外生=解释变量与扰动项不相关 内生性（解释变量与扰动项相关）来源： 遗漏变量偏差 联立方程偏差（双向因果关系） 测量误差偏差（measurement error bias） 解决内生性问题的方法之一：工具变量法 10.1 联立方程偏差 解释变量与 阅读全文
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第9章 模型设定与数据问题 如果模型设定不当，会带来设定误差（specification error） [[#9.1 遗漏变量|9.1 遗漏变量]] [[#9.2 无关变量|9.2 无关变量]] [[#9.3 建模策略：“由小到大”还是“由大到小”？|9.3 建模策略：“由小到大”还是“由大到小”？ 阅读全文
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第8章 自相关 8.1 自相关的后果 除了异方差，违反球形扰动项的另一情形是扰动项存在自相关。 定义 自相关(autocorrelation) / 序列相关(serial correlation) 对于\(\{\epsilon_1,\cdots,\epsilon_n\}\)，如果存在\(i \ne 阅读全文
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第7章 异方差 7.1 异方差的后果 定义 条件异方差 简称异方差，违背[[05_多元线性回归#^2b980b|球形扰动项]]假设的一种情况，即条件方差依赖于\(i\)，而不是常数\(\sigma^2\)。 条件异方差的后果： OLS估计量依然是无偏的、一致的、渐近正态的 OLS估计量的方差\(Va 阅读全文
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第6章 大样本OLS 6.1 为何需要大样本理论 定义 大样本理论（渐近理论） 研究当样本容量n趋向无穷大时统计量的性质。 大样本理论成为主流的原因： 小样本理论的假设过强。 严格外生性假设要求解释变量与所有的扰动项正交（不相关）。时间序列的自相关太常见了 假定扰动项为正态分布，大样本理论无此限制。 阅读全文
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第5章 多元线性回归 5.1 二元线性回归 案例说明 Cobb-Dougls生成函数： \[y_i=\alpha k_i^{\beta}l_i^{\gamma}e^{\epsilon_i} \]两边同时取对数，可转换为线性模型： \[\ln y_i=\ln \alpha +\beta\ln k_i 阅读全文
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第4章 一元线性回归 4.1 一元线性回归模型 从总体中抽取n个样本，一元线性回归模型如下： \[y_i=\alpha + \beta x_i + \epsilon_i \quad(i=1，\dots，n) \] \(n\)：样本容量 \(\alpha + \beta x_i\)：总体回归线(pop 阅读全文
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第1章 导论 什么是计量经济学 计量经济学 定义 运用概率统计方法对经济变量之间的（因果）关系进行定量分析的科学。 经济问题没法实验，计量经济学不足以确定变量间的因果； 但实证的目的恰恰就是要去确定变量间的因果。 因果关系 如果只是对数据进行预测，那相关关系就足够了。但计量是要推断变量间的因果关系。 阅读全文
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目录 本文是关于陈强教授《计量经济学及Stata应用》（第二版）的一些内容 陈强教授个人网站，提供课程相关数据及课件 本项目地址 watalo/eco-stats (github.com) 第1章 导论 1.1 什么是计量经济学 1.2 经济数据的特点与类型 本章小结 附录 谷歌如何通过搜索记录预测 阅读全文