高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略

高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略

注意：本文章的算法策略适用于可借资源的市场（数字币、贵金属），不适用于股票

 

很多人在进行交易的时候，都喜欢一直盯着大盘看，为什么呢？原因很简单，大家都在关心着当前的行情有没有大涨大落，正常情况下（用货币来买入交易物）没有人会害怕行情大涨，但是一旦出现了极端情况，行情一路大跌，很多人会血压升高，满面通红。

咱们书归正文，很多人都在寻找能提前预测大幅下跌的算法，但是真的很难。那么有没有一种可以不出现大起大落的行情，可以稳稳当当挣钱呢？答案是有的，这次我们就来聊聊“交易物对冲策略”（这个方法根本算不上什么算法）。

1. 前提条件

交易物对冲算法并不是在所有的交易市场都适用，其条件如下：

• 只适用于提供融资功能的交易市场（如数字币，贵金属等），用户可以借入交易物（不是货币）。
• 不适用于股票市场！
• 交易市场必须提供两种以上可以交易物，比如在一个数字币市场中，可以交易比特币和莱特币；一个贵金属交易所，可以交易白银和铜。
• 两种交易物之间的单价差要在50%以上。
• 最好能自动化完成交易，手动交易较为繁琐。

2. 策略描述

对于金融交易的行家来讲，对冲不是什么新鲜玩意儿，比如，很多网站都提供多不同比特币交易市场的报价，用户可以在一个市场低价买入，另一个市场高价卖出，这就是所谓的“搬砖”。这种市场间的“对冲”受到转账费用、网络延时等问题的影响，往往利润比较单薄。我们这里说的“交易物对冲”指的是在同一个市场中，不同种交易物之间的对冲。下面我们以比特币（BTC）和以太坊币（ETH）为例，进行策略说明，该策略的流程图如下：

 

 

 

 

• 第一步：融资

前提条件中，我们说过，两种交易物的单价减值需要在50%以上，我们选取的BTC和ETH正好满足这个条件。

这一步中的融资，指的是为单价较低的交易物进行借物操作（本例中是为ETH进行借币），不同的市场可以借的数量不一样，有的市场是5倍，有的是3倍。

• 第二步：绘制对冲行情线

注意，此步骤需要软件辅助，如果不怕麻烦，也可以使用Excel手动计算。

所谓的“对冲行情线”就是指每分钟“高单价交易物”的价格与“低单价交易物”的价格的比例曲线。同时，为了能够进行量化交易，需要添加该曲线的SMA（10）和SMA（120）曲线。其伪码如下：

//获取BTC K线

                            var klinebtc = GetCNBTC("btc", "1min", 1000);

                           

                            //获取ETH K线

                            var klineltc = CNBTC("eth", "1min", 1000);

                            List<TimeValuePair> bls = new List<TimeValuePair>();

                            for (int i = 0; i < klinebtc.Count; i++)

                            {

                                //计算每分钟中间价的比例

                                bls.Add(new TimeValuePair() { DateTime = klinebtc[i].Time, Value = klinebtc[i].Middle / klineltc[i].Middle });

                            }

                           

                            //计算短周期SMA

                            var smabl10 = GetSMALine(bls, 10);

                            //计算长周期SMA

                            var smabl120 = GetSMALine(bls, 120);

 

经过前面的计算，我们可以得到如下曲线：

 

 

• 第三步：交易

当短周期均线向上穿越长周期均线时：

1>     卖出所有借的交易物（本文ETH）。

2>     按卖出的总钱数（注意，不是你所有的钱），买入另一种高单价交易物（本文BTC）。

当长周期均线向下穿越短周期均线时：

1>     卖出所有的高单价交易物（本文BTC）。

2>     你借了多少交易物（本文ETH），就买入多少，注意一定不要买多了，也不能买少了！！！！

• 第四步：看看你挣了多少钱

请看官自行计算

3. “交易物对冲”策略的原理论证

下面我们从2方面来对该策略进行论证：

• 行情稳定性

本质上来讲，行情是否稳定，直接决定了您的资金是否安全，当然，波动越大的市场，潜在的利润也越大（换句不好听的话就是风险也越大）。经常看大盘的朋友们不难发现，无论是比特币，还是股票，如果整体行情大涨，那么大多数的数字币或单股都会跟着大涨，大跌时也亦然。

这就好比美元对黄金大跌，那么人民币一定会受影响大跌一番。其实道理很简单，每一个市场背后都存在着大量的资金进行支撑。一旦某一个币种出现大幅度下跌，大财团的操盘手们就会马上开始行动，进行资金转移。因此，我们会受到大财团庇护，不同交易物价格比例会相对稳定。以2017年初的比特币大波动行情为例，就可以对此进行印证，如下所示：

 

 

 

 

 

如图不难看出，2017年1月5日基本上大多数的数字在同一时刻出现了大跌。

• 交易物行情无关性

看到上面的比特币行情，我相信大多弄比特币的朋友都会记忆由新的，行情突然之间下跌了快3000块钱，真是让人喘不上来气！

但是如果应用了“交易物对冲策略”，看官们会发现，无论大盘涨到了三十三层天外天，还是，还下跌到了十八层地狱，都和你没有关系，因为，用一句话来描述该策略就是：

“行情是多少钱，我不关心，我关心的是，卖了BTC，能不能换回比我借的ETH多！”。

“交易物对冲策略”本质上是将交易物的价格涨跌转移给了市场提供商（因为你的币是向市场借的），你只要保证借了多少还多少就行了。以上图中的大跌行情为例（较为极端的行情），我们可以计算一下：

时机	BTC价格	ETH价格	比例
2017-1-5 15:00	8848	87.89	100.6713
2017-1-7 12:30	5812	67.03	86.707
跌幅	34%	24%	14%
2017-1-18 11：36	6170	70.56	87

上述表格可以表明，使用对冲比例行情时，跌幅是最小的。另外，我们也可以从上表中发现以下几个特点：

1>     要涨，大家一起涨，反之亦然。

2>     单价高的交易物涨的快，下跌的也快。

4.数据说明

 

如上图所示的一次交易过程，买入点为84，卖出点为92，那么这两个数据意味着什么呢？

首先，您在买入时，一个比特币可以兑换84个ETH。

到了卖出点时，您可以用一个比特币兑换92个ETH。

这样，您就挣了8个ETH

5. 总结

交易物对冲策略的优点就是行情稳定，不会出现特别大的波动，但是利润相对来说比较少。

笔者将算法已经编译成APK包（点击下载），大家可以参考软件中绘制的曲线，自行买卖。该软件的功能如下：

1>     软件中数据来源自中国比特币

2>     软件提供BTC，LTC，ETH，ETC的对冲行情，如下图所示：

 

 

作者：科学家

                                                    Email：warensoft@163.com

                                                    微信：43175692