摘要：
自定义： 最小二乘 工具箱 阅读全文
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%单纯形 %目标函数标准化 % min x1-3x2+2x3 %输入参量 N=[3 -1 2;-2 4 0;-4 3 8]; B=eye(3); A=[N B]; cn=[1;-3;2]; cb=zeros(3,1); c=[cn;cb]; b=[7;12;10]; while(1) invb=inv(B); cn=cn-N'*invb'*cb; if cn>... 阅读全文
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%有效集 function activeset H=[2 -1; -1 4]; c=[-1 -10]'; Ae=[ ]; be=[ ]; Ai=[-3 -2; 1 0; 0 1]; bi=[-6 0 0]'; x0=[0 0]'; [x,lambda,exitflag,output]=qpact(H,c,Ae,be,Ai,bi,x0) function [x,lamk,exit... 阅读全文
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function sevnn x=[1,0]'; [x,val]=dfp('fun','gfun',x) end function f=fun(x) f=100*(x(1)^2-x(2))^2+(x(1)-1)^2; end function g=gfun(x) g=[400*x(1)*(x(1)^2-x(2))+2*(x(1)-1), -200*(x(1)^2-x(2))]'; ... 阅读全文
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% FR共轭梯度法 function sixge x0=[1,0]'; [x,val,k]=frcg('fun','gfun',x0) end function f=fun(x) f=100*(x(1)^2-x(2))^2+(x(1)-1)^2; end function g=gfun(x) g=[400*x(1)*(x(1)^2-x(2))+2*(x(1)-1), -200*(x(1... 阅读全文
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一、 规划中的变量（部分或全部）限制为整数时，称为整数规划。 二、 原线性规划有最优解，当自变量限制为整数后，其整数规划解出现下述情况：①原线性规划最优解全是整数，则整数规划最优解与线性规划最优解一致。②整数规划无可行解。 三、 求解方法：（i）分枝定界法—可求纯或混合整数线性规划。 重点： 分枝， 阅读全文
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线性规划的 Matlab 解法 形式 s.t.( subject to) c和 x为n 维列向量， A、 Aeq 为适当维数的矩阵，b 、beq为适当维数的列向 量。 函数： linprog(c,A,b)，它的返回值是向量 x的值。 [x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB 阅读全文
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互换（Swap） 互换：交易双方在约定的时间内交换一系列现金流的合约。注：远期只交换一次现金流。作用：为一系列不确定的现金流进行套保。 互换等价于若干个远期，并附加一个远期利率协议。远期合约和远期利率协议的初始价值为零，故互换的初始价值也为零。 当市场条件发生变化，互换合约的价值将不再等于零。 利率 阅读全文
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一、 期货（futures） 期货合约（Futures Contract）：双方同意在将来某个日期按约定的条件（包括价格、交割地点、交割方式等）买卖一定数量标的资产的标准化协议。按标的物的不同，期货合约可以分为商品期货：标的物为实物商品金融期货：标的物为金融工具 二、中国期货品种 （1）上海期货交易 阅读全文
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衍生产品（derivative instrument）：一种金融工具，其价值依赖于其他产品（如证券、商品、利率或指数）的价格。常见的衍生产品：远期（forwards）期货（futures）互换（swaps）期权（options） 一、远期(forward) 远期合约（forward contract 阅读全文