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2017年7月2日
时间序列 ARIMA 模型 (三)
摘要: 先看下图: 这是1986年到2006年的原油月度价格。可见在2001年之后,原油价格有一个显著的攀爬,这时再去假定均值是一个定值(常数)就不太合理了,也就是说,第二讲的平稳模型在这种情况下就太适用了。也因此有了今天这一讲。 要处理这种非平稳的数据(比如上图中的均值不是一个常数),需要用非平稳模型:
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posted @ 2017-07-02 12:02 Vpegasus
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