新版VNPY策略自动生成回测文件功能代码解析

VNPY3.0客户端开源代码 VNPY3.0是VNPY官方提供的CTP开源项目客户端源代码，支持国内149家期货公司的CTP接入，支持股指期货，股指期权、商品期货、商品期权的程序化交易和量化交易的仿真回测。

VNPY开源下载

2022年1月2日版本，实现了策略文件生成模块，本文就是介绍回测机制。

在VNPY3.0项目目录下有strategyfile和strategyfilebacktest目录。

strategyfile 是实盘策略文件目录
strategyfilebacktest 是量化回测策略文件目录

在VNPY主界面点击红圈中的“回测”按钮，即可打开图3界面

回测是由module_backtest.py文件实现的

图2：VNPY窗口界面

图3：进入到回测界面

其中我们开发策略的时候是修改strategyfile下的策略文件，回测时会自动生成回测专用的策略文件，存在strategyfilebacktest 目录下。

点击上图中的“开始回测”按钮就会触发转换函数

class DialogBackTest(QtWidgets.QDialog) 类的 GenerateBackTestFile(self)这个方法

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这样就由strategyfile下的talib_MA.py（实盘策略文件）生成了strategyfilebacktest 目录下的talib_MA.py（量化回测策略文件）

我们看一下这2个策略文件结构上有什么不同，我们以最简单的TALIB MA策略为例,来说明实盘策略代码和量化回测用的代码的区别。

（1）在def __init__(self, period, slippoint):方法内增加了以下代码：

self.TradingDay = []
self.klinetime = []
self.open = []
self.high = []
self.low = []
self.close = []
self.volume = []
self.money = []
self.open_interest = []
self.InstrumentID = []

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（2）将

def OnKline(self, mddata, arg, strategyname):

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改为

def OnKline(self, reportpath1, reportpath2, mddata, arg, strategyname):

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（3）在def OnKline(self, mddata, arg, strategyname):方法内增加了以下代码：

super(MyStrategy, self).OnKline(reportpath1, reportpath2, arg, mddata)

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通过以上3处代码自动修改生成了strategyfilebacktest下的同名文件，就实现了量化交易的虚拟账号类来进行仿真柜台结算了，
下面这句表示，该类的父类是module_backtest.py文件里的VirtualAccount类，该类功能就是实现了一个量化回测用的仿真柜台。

class MyStrategy(module_backtest.VirtualAccount, QtCore.QThread):

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这是实盘用的策略文件代码如下：

# MA策略
import talib
import module_backtest
from vnctptdType661 import *
from PyQt5 import QtCore
# CTP行情库
from vnctpmd import *
import numpy as np
import globalType
import globalvar
# 策略参数定义 '名称，开始值，结束值，步长'
parlist = [['short', 3, 10, 1], ['long', 10, 30, 1]]
class MyStrategy(module_backtest.VirtualAccount, QtCore.QThread):
def __init__(self, period, slippoint):
super(MyStrategy, self).__init__(period, slippoint)
def OnKline(self, mddata, arg, strategyname):
if arg[0] <= 0 or arg[1] <= 0:
return
# TradingDay = klinedata.TradingDay.decode()
# klinetime = klinedata.klinetime.decode()
self.InstrumentID = mddata.InstrumentID.decode()
# self.exchange=mddata.exchange.decode()
self.close.append(float(mddata.close))
try:
float_close = [float(x) for x in self.close]
except Exception as e:
pass
self.MA_A = talib.MA(np.array(float_close), arg[0])
self.MA_B = talib.MA(np.array(float_close), arg[1])
# print('结果1:' + str(self.MA5))
# print('结果2:' + str(self.MA20))
if self.MA_A[len(self.MA_A) - 1] > self.MA_B[len(self.MA_B) - 1]:
if self.sellvol + self.sellvol_history > 0:
self.InsertOrder(self.InstrumentID, '', THOST_FTDC_D_Buy, THOST_FTDC_OF_Close, VN_OPT_LimitPrice,
mddata.close + 1, 1)
if self.buyvol + self.buyvol_history < 10:
self.InsertOrder(self.InstrumentID, '', THOST_FTDC_D_Buy, THOST_FTDC_OF_Open, VN_OPT_LimitPrice,
mddata.close + 1, 1)
elif self.MA_A[len(self.MA_A) - 1] < self.MA_B[len(self.MA_B) - 1]:
if self.buyvol + self.buyvol_history > 0:
self.InsertOrder(self.InstrumentID, '', THOST_FTDC_D_Sell, THOST_FTDC_OF_Close, VN_OPT_LimitPrice,
mddata.close - 1, 1)
if self.sellvol + self.sellvol_history < 10:
self.InsertOrder(self.InstrumentID, '', THOST_FTDC_D_Sell, THOST_FTDC_OF_Open, VN_OPT_LimitPrice,
mddata.close - 1, 1)

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转换后的回测用的策略文件代码如下：

# MA策略
import talib
import module_backtest
from vnctptdType661 import *
from PyQt5 import QtCore
# CTP行情库
from vnctpmd import *
import numpy as np
import globalType
import globalvar
# 策略参数定义 '名称，开始值，结束值，步长'
parlist = [['short', 3, 10, 1], ['long', 10, 30, 1]]
class MyStrategy(module_backtest.VirtualAccount, QtCore.QThread):
def __init__(self, period, slippoint):
super(MyStrategy, self).__init__(period, slippoint)
self.TradingDay = []
self.klinetime = []
self.open = []
self.high = []
self.low = []
self.close = []
self.volume = []
self.money = []
self.open_interest = []
self.InstrumentID = []
def InsertOrder(self, InstrumentID, exchangeid, direction, offside, VN_OPT_LimitPrice, price, vol):
self.InsertOrder_backtest(InstrumentID, exchangeid, direction, offside, VN_OPT_LimitPrice, price, vol)
def OnKline(self, reportpath1, reportpath2, mddata, arg, strategyname):
super(MyStrategy, self).OnKline(reportpath1, reportpath2, arg, mddata)
if arg[0] <= 0 or arg[1] <= 0:
return
# TradingDay = klinedata.TradingDay.decode()
# klinetime = klinedata.klinetime.decode()
self.InstrumentID = mddata.InstrumentID.decode()
# self.exchange=mddata.exchange.decode()
self.close.append(float(mddata.close))
try:
float_close = [float(x) for x in self.close]
except Exception as e:
pass
self.MA_A = talib.MA(np.array(float_close), arg[0])
self.MA_B = talib.MA(np.array(float_close), arg[1])
# print('结果1:' + str(self.MA5))
# print('结果2:' + str(self.MA20))
if self.MA_A[len(self.MA_A) - 1] > self.MA_B[len(self.MA_B) - 1]:
if self.sellvol + self.sellvol_history > 0:
self.InsertOrder(self.InstrumentID, '', THOST_FTDC_D_Buy, THOST_FTDC_OF_Close, VN_OPT_LimitPrice,
mddata.close + 1, 1)
if self.buyvol + self.buyvol_history < 10:
self.InsertOrder(self.InstrumentID, '', THOST_FTDC_D_Buy, THOST_FTDC_OF_Open, VN_OPT_LimitPrice,
mddata.close + 1, 1)
elif self.MA_A[len(self.MA_A) - 1] < self.MA_B[len(self.MA_B) - 1]:
if self.buyvol + self.buyvol_history > 0:
self.InsertOrder(self.InstrumentID, '', THOST_FTDC_D_Sell, THOST_FTDC_OF_Close, VN_OPT_LimitPrice,
mddata.close - 1, 1)
if self.sellvol + self.sellvol_history < 10:
self.InsertOrder(self.InstrumentID, '', THOST_FTDC_D_Sell, THOST_FTDC_OF_Open, VN_OPT_LimitPrice,
mddata.close - 1, 1)