初识卡尔曼滤波器

https://blog.csdn.net/baidu_21807307/article/details/51843079

这位博主关于卡尔曼滤波器的描述非常生动而详细，讲解很到位，这里我再加一些个人的理解。

文章中关于卡尔曼滤波器模型的描述比较少，我说说我的理解。其中的两条公式，第一条对应了温度估算中个人推测的部分（基于数学模型的推测），第二条对应了使用温度计实测的部分（实际观测值）。卡尔曼滤波要完成的任务就是，在已有一个数学模型(不精确的，带有高斯随机因素在里面)和一个观测值的情况下，结合两者得到最优估计值，而卡尔曼滤波所使用的结合方法就是赋以两者权重，哪个更准，哪个权重就高，这里“更准”的标准就是谁的方差较小。在5个公式中关键的就是第三个计算权重矩阵H的公式。