摘要： 读Maybeck, P. S. 1979. “Stochastic Models, Estimation, and Control, Volume 1”, Academic Press, Inc. Kalman filter最优估计体现在：它包含了所有能提供的信息，能处理所有可以利用的测量(而不用管这些测量的精度如何)，来估计我们感兴趣的参数值。Kalman filter主要利用了系统和测量设备动态模型的相关知识，系统噪声，测量误差，动态模型的不确定性以及我们需要估计的感兴趣变量的初始值。 Kalman估计的主要步骤有：初始化，预测，测量，校正。举个简单的例子形象理解下，比如说我们要预测在.. 阅读全文