摘要： 每次看公式用到协方差矩阵时，要跑去网站上看一下协方差矩阵的定义，当然一看就能看明白，可是到了下次再碰到时，不查资料又卡住了，卡在那里令人纠结，这只能说明没有真正理解协方差矩阵。这次顺便做下笔记，加深下理解。 首先要清楚一般出现协方差矩阵时就会出现多维列向量，这里假设为n维，另外既然有协方差字眼，那肯定是一个随机变量。这里假设有d个随机变量x1，x2,x3,…,xd,只不过每个随机变量x又是由n个标量组成的列向量。简单的理解就是说在n维空间中有d个随机的点。现在我们需要求的是关于n维空间中这d个点的协方差矩阵。 用uk列向量表示d个点的平均值，uk中的每一个元素对应d个点中相应维数的平均数。所. 阅读全文