用python进行比特币价格择时分析

比特币价格的历史数据可以直接在GitHub进行下载：https://github.com/yan-wong/BitcoinPriceHistoryInChina

或者按此文的代码获取：https://blog.csdn.net/weixin_37272286/article/details/78032131

 本文的源码地址为：https://pan.baidu.com/s/1K_VVu8UwZ_tJPS5Wp--R2g

 

 密码：cti9

 

BTC-CNY的csv文件（也包含在源码中），时间：2013-06-11到2017-09-18，价格预览：

大致趋势（图一为成交量，图二为价格）：

1.       单因子分析

1.1   RSI （相对强弱指数）：

（源代码见：1.py）

RSI 金叉以及RSI<30时，判断为买入点（后调整参数为40）

RSI 死叉以及RSI>70时，判断为卖出点

 

以红点为买入点，黑点为卖出点，得到交易图：

 

交易时间及买卖价格为：

分析：上涨时涨势很快，错过了几波大涨行情

平均年化收益率：20.0%

 

1.2 双均线

（源代码见：2.py）

分别以五日均线和十日均线的金叉和死叉判断入场点和出场点（后加入调整系数1.01和1.02控制买卖次数）

 

以红点为买入点，黑点为卖出点，得到交易图：

 

 每次买入卖出的时间和价格也会进行输出：

 

 

分析：因为在两次大涨时都捕捉到了行情，结果较好，因为添加系数的原因，中间的震荡行情几乎没有交易

平均年化收益率：141.6%

 

1.3   交易量

（源代码见：3.py）

通过分析交易量和价格走势，在较为平稳的上涨趋势时，成交量会大幅上涨，当BTC价格大涨时，交易量会急剧减少，持有人会倾向于继续持有，因此当成交量持续上涨时，判断之后会有上涨行情

 

 

 

 

 

 

2. 多因子策略

2.1 拟合判断

2.2 综合判断

（源代码见：4.py）

结合前面的分析，做如下策略方案：

当成交量持续上升时，判断接下来的是上涨行情，持续持有，当成交量下降时，不做判断；

当双均线金叉时，判断接下的是上涨行情，持续持有；

当价格出现急剧下跌后，判断会有上涨行情

当双均线死叉时，判断为卖出点

 

 

 

调整参数扩大震荡期交易频率：

 

 

分析：BTC价格策略关键是捕捉上涨趋势并持续持有，在高区震荡时抛出，剧烈下跌后抢反弹行情，最大回撤太大

平均年化收益率：1726.8%，最大回测太大，达到了69.6%

 

在卖出点加入止损点后：

 

 

平均年化收益率：1487.8%，最大回撤37.5%

 

 

 价格趋势和收益率走势图如图所示：

 

结论：BTC价格策略关键是捕捉上涨趋势并持续持有，在高区震荡时抛出，剧烈下跌后抢反弹行情

改进：每次剧跌后的反弹行情没有捕捉到，可增加关于这部分的判断，平缓区间内的交易方法需要优化