(八) tushare模块的应用

今日概要

TuShare简介和环境安装
TuShare的应用

今日详情

一.TuShare简介和环境安装

TuShare是一个著名的免费、开源的python财经数据接口包。其官网主页为：TuShare -财经数据接口包。该接口包如今提供了大量的金融数据，涵盖了股票、基本面、宏观、新闻的等诸多类别数据（具体请自行查看官网），并还在不断更新中。TuShare可以基本满足量化初学者的回测需求

环境安装：pip install tushare。如果是老版本升级，可以用升级命令pip install tushare --upgrade3，在python中导入包：import tushare as ts

二.Tushare的应用

我们主要还是应该掌握如何用tushare获取股票行情数据，使用的是ts.get_hist_data()函数或者ts.get_k_data（）函数。输入参数为：

code：股票代码，即6位数字代码，或者指数代码（sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板）

start：开始日期，格式YYYY-MM-DD

end：结束日期，格式YYYY-MM-DD

ktype：数据类型，D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟，默认为D

retry_count：当网络异常后重试次数，默认为3

pause:重试时停顿秒数，默认为0

返回值说明：

date：日期

open：开盘价

high：最高价

close：收盘价

low：最低价

volume：成交量

price_change：价格变动

p_change：涨跌幅

ma5：5日均价

ma10：10日均价

ma20:20日均价

v_ma5:5日均量

v_ma10:10日均量

v_ma20:20日均量

turnover:换手率[注：指数无此项]

案例应用1：

使用tushare包获取某股票的历史行情数据。

# 获取k线数据，加载至DataFrame中
df = ts.get_k_data("600519",start="2001-01-01")

# 将从Tushare中获取的数据存储至本地
df.to_csv("600519.csv")

# 将原数据中的时间作为行索引，并将字符串类型的时间序列化成时间对象类型
df = pd.read_csv("600519.csv", index_col='date',parse_dates=['date'])[['open','close','high','low']]
df.drop(labels="Unnamed: 0", axis=1, inplace=True)

输出该股票所有收盘比开盘上涨3%以上的日期。

# 指定条件
condition = (df['close']-df['open'])/df['open'] >= 0.03
# 获取满足条件的行索引
df[condition].index

执行后结果为：
DatetimeIndex(['2001-08-27', '2001-08-28', '2001-09-10', '2001-12-21',
               '2002-01-18', '2002-01-31', '2003-01-14', '2003-10-29',
               '2004-01-05', '2004-01-14',
               ...
               '2018-06-20', '2018-08-09', '2018-08-21', '2018-08-27',
               '2018-09-18', '2018-09-26', '2018-10-19', '2018-10-31',
               '2018-11-13', '2018-12-28'],
              dtype='datetime64[ns]', name='date', length=291, freq=None)

输出该股票所有开盘比前日收盘跌幅超过2%的日期。

condition = (df['open'] - df['close'].shift(1))/df['close'].shift(1) <= -0.02
df[condition].index

执行结果为：
DatetimeIndex(['2001-09-12', '2002-06-26', '2002-12-13', '2004-07-01',
               '2004-10-29', '2006-08-21', '2006-08-23', '2007-01-25',
               '2007-02-01', '2007-02-06', '2007-03-19', '2007-05-21',
               '2007-05-30', '2007-06-05', '2007-07-27', '2007-09-05',
               '2007-09-10', '2008-03-13', '2008-03-17', '2008-03-25',
               '2008-03-27', '2008-04-22', '2008-04-23', '2008-04-29',
               '2008-05-13', '2008-06-10', '2008-06-13', '2008-06-24',
               '2008-06-27', '2008-08-11', '2008-08-19', '2008-09-23',
               '2008-10-10', '2008-10-15', '2008-10-16', '2008-10-20',
               '2008-10-23', '2008-10-27', '2008-11-06', '2008-11-12',
               '2008-11-20', '2008-11-21', '2008-12-02', '2009-02-27',
               '2009-03-25', '2009-08-13', '2010-04-26', '2010-04-30',
               '2011-08-05', '2012-03-27', '2012-08-10', '2012-11-22',
               '2012-12-04', '2012-12-24', '2013-01-16', '2013-01-25',
               '2013-09-02', '2014-04-25', '2015-01-19', '2015-05-25',
               '2015-07-03', '2015-07-08', '2015-07-13', '2015-08-24',
               '2015-09-02', '2015-09-15', '2017-11-17', '2018-02-06',
               '2018-02-09', '2018-03-23', '2018-03-28', '2018-07-11',
               '2018-10-11', '2018-10-24', '2018-10-25', '2018-10-29',
               '2018-10-30'],
              dtype='datetime64[ns]', name='date', freq=None)

假如我从2010年1月1日开始，每月第一个交易日买入1手股票，每年最后一个交易日卖出所有股票，到今天为止，我的收益如何？

import pandas as pd
import tushare as ts


# 1. 使用tushare包获取某股票的历史行情数据
df = ts.get_k_data(code="600519", start="2010-01-01")
df.to_csv('./贵州茅台.csv')

# 2. 将date列的数据转成时间序列，然后将该列作为整个数据源的行索引
df = pd.read_csv('./贵州茅台.csv', index_col='date', parse_dates=["date"])
df.drop(labels="Unnamed: 0", axis=1, inplace=True)

# 3. 过滤数据
price_last = df["open"][-1]
df_monthly = df.resample('M').first()
df_yearly = df.resample('Y').last()[:-1]  # 去除最后一年

cost_money = 0  # 基础资金
hold = 0  # 持有的股票
for year in range(2010, 2021):
    # 4.算出当年购买所有股票所花费资金的总金额, 并从基础资金扣除
    cost_money += df_monthly.loc[str(year)]["open"].sum() * 100
    # 5.算出当年购买的所有股票数量, 并加入持久股票中
    hold += len(df_monthly.loc[str(year)]) * 100
    
    # 6.如果不是2020年，则按要求正常在每年最后一个交易日卖出股票
    if year != 2020:
        cost_money += df_yearly.loc[str(year)]["open"][0] * hold
        hold = 0 # 每年持有的股票

# 7.如果是2020年，则当年持有的股票数量也应计算入持有资产中， 所以在此计算总资产
cost_money += hold * price_last

print(cost_money)

案例应用2：

使用tushare包获取某股票的历史行情数据

df = pd.read_csv("600519.csv",index_col='date', parse_dates=['date'])[['open','close','low','high']]

使用pandas包计算该股票历史数据的5日均线和60日均线

df['ma5']=df['open'].rolling(5).mean()
df['ma30']=df['open'].rolling(30).mean()


什么是均线？
    对于每一个交易日，都可以计算出前N天的移动平均值，然后把这些移动平均值连起来，成为一条线，就叫做N日移动平均线。移动平均线常用线有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指标。
   5天和10天的是短线操作的参照指标，称做日均线指标；
   30天和60天的是中期均线指标，称做季均线指标；
   120天和240天的是长期均线指标，称做年均线指标。
均线计算方法：MA=（C1+C2+C3+...+Cn)/N C:某日收盘价 N:移动平均周期（天数）

使用matplotlib包可视化历史数据的收盘价和两条均线

plt.plot(df[['close','ma5','ma30']].iloc[:100])

分析输出所有金叉日期和死叉日期

sr1 = df['ma5'] < df['ma30']
sr2 = df['ma5'] >= df['ma30']
death_cross = df[sr1 & sr2.shift(1)].index
golden_cross = df[~(sr1 | sr2.shift(1))].index

股票分析技术中的金叉和死叉，可以简单解释为：
分析指标中的两根线，一根为短时间内的指标线，另一根为较长时间的指标线。
如果短时间的指标线方向拐头向上，并且穿过了较长时间的指标线，这种状态叫“金叉”；
如果短时间的指标线方向拐头向下，并且穿过了较长时间的指标线，这种状态叫“死叉”；
一般情况下，出现金叉后，操作趋向买入；死叉则趋向卖出。当然，金叉和死叉只是分析指标之一，要和其他很多指标配合使用，才能增加操作的准确性。

如果我从假如我从2010年1月1日开始，初始资金为100000元，金叉尽量买入，死叉全部卖出，则到今天为止，我的炒股收益率如何？

first_money = 100000
money = first_money
hold = 0#持有多少股
sr1 = pd.Series(1, index=golden_cross)
sr2 = pd.Series(0, index=death_cross)
#根据时间排序
sr = sr1.append(sr2).sort_index()

for i in range(0, len(sr)):
    p = df['open'][sr.index[i]]
    if sr.iloc[i] == 1:
        #金叉
        buy = (money // (100 * p))
        hold += buy*100
        money -= buy*100*p
    else:
        money += hold * p
        hold = 0

        
p = df['open'][-1]
now_money = hold * p + money

print(now_money - first_money)

posted @ 2019-07-10 16:38 tiger_li 阅读(359) 评论(0) 编辑收藏举报

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二.Tushare的应用

案例应用1：

案例应用2：

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