摘要：
VAR模型称为向量自回归模型，可以对多组变量之间的关系进行建模，是AR模型的多维扩展。 比如有两个变量X和Y，AR模型建模场景是X只和X过去的状态有关系，VAR模型建模场景则是X同时跟X和Y过去的状态都有关系。 VAR基本形式如下： 模型参数求解可以参考上一篇ARMA模型的求解方法。 matlab代 阅读全文
摘要：
ARMA称为自回归移动平均模型(Autoregressive moving average model)，由自回归模型(AR)和移动平均模型(MA)混合构成。 注意这里的移动平均模型和移动平均值平滑曲线不是一个概念。 AR模型是用自身的历史数据来预测未来数据，构成如下： MA模型则利用历史噪声来预测 阅读全文