时间序列分析

一、观察曲线是否平稳：

1）像这种均值都在变化的，不是平稳曲线；

 2）一般通过差分，将不平稳曲线变为平稳曲线；

通过差分，上图可以变为下图的情况，下图的均值是稳定的，但方差存在变化，所以对这种曲线的拟合，用ARIMA模型拟合是不够的，要用ARCH模型才合适。

  3）检验曲线是否平稳的函数是：

library(tseries)
adf.test(data, alt = "stationary")

结果显示：

       

       

adf.test(diff(data), alt = "stationary")

结果为： 

     

 通过差分处理后，我们得到了平稳序列。   ：）