06 2021 档案

股指期货跨期套利策略

摘要：股指期货跨期套利策略概述：本文章介绍使用同一标的不同交割日的股指期货的价差进行跨期套利的策略。本文由JoinQuant量化课堂推出，难度为进阶（下），深度为 level-0。作者：swlaw编辑：肖睿建议读者掌握协整和线性回归的相关知识。引言沪深 300 股指期货推出已久，利用它来进行套阅读全文

posted @ 2021-06-04 22:04 mjth 阅读(980) 评论(0) 推荐(0) 编辑

【量化课堂】多因子策略入门

摘要：【量化课堂】多因子策略入门 **导语：**每一位宽客都相信，影响股票涨跌的因素不胜枚举，而这些“因素”就是因子！本文作为一篇合格的入门教程，提供代码当做框架，各路宽客可以自己测试，查看收益率，亦可利用聚宽python平台自行构建代码。规范源码已更新！请大家克隆研究。本文由JoinQuant量化课阅读全文

posted @ 2021-06-04 22:03 mjth 阅读(630) 评论(0) 推荐(0) 编辑

预测

摘要：import requestsfrom lxml.etree import HTMLimport osimport reimport jsonimport redisimport timenow = int(time.time())timeArray = time.localtime(now)db 阅读全文

posted @ 2021-06-03 22:58 mjth 阅读(138) 评论(0) 推荐(0) 编辑

预测股票

摘要：import requestsfrom lxml.etree import HTMLimport osimport reimport jsonimport redisimport timenow = int(time.time())timeArray = time.localtime(now)db 阅读全文

posted @ 2021-06-03 22:50 mjth 阅读(89) 评论(0) 推荐(0) 编辑

分析

摘要：import requestsfrom lxml.etree import HTMLimport osimport reimport jsonheaders = { 'user - agent': "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebK 阅读全文

posted @ 2021-06-02 22:06 mjth 阅读(117) 评论(0) 推荐(0) 编辑