摘要：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=18927 本文使用波兰公寓价格数据说明Fisher检验。 with(data = apart , boxplot(price ~ dis )) 我们在这里对公寓进行分组（这也可以通过简单的回归，这里5个解释变量并不重要）。我们可以重新排列 A = 阅读全文
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=18879 这是一个六边形热图可视化程序，主要用到的知识RColorBrewer，fields,也就是R中的可视化绘图库。 本文希望SOM的结果以六边形热图可视化。让我向您展示如何在R中创建六边形热图！ 您必须根据自组织神经网络（SOM）的结果来创建 阅读全文
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=18770 为了用R来处理网络数据，我们使用婚礼数据集。 > nflo=network(flo,directed=FALSE) > plot(nflo, displaylabels = TRUE, + boxed.labels = + FALSE) 阅读全文
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=18782 本文我们讨论了期望寿命的计算。人口统计模型的起点是死亡率表。但是，这种假设有偏差，因为它假设生活条件不会得到改善。为了正确处理问题，我们使用了更完整的数据，其中死亡人数根据x岁而定，还包括日期t。 DE=read.table("DE.tx 阅读全文
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=18794 为了在统计过程中发现更多有趣的结果，我们将解决极大似然估计没有简单分析表达式的情况。举例来说，如果我们混合了各种分布， 作为说明，我们可以使用样例数据 > X=height 第一步是编写混合分布的对数似然函数 > logL=functio 阅读全文
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=18726 自组织映射神经网络（SOM）是一种无监督的数据可视化技术，可用于可视化低维（通常为2维）表示形式的高维数据集。在本文中，我们研究了如何使用R创建用于客户细分的SOM。 SOM由1982年在芬兰的Teuvo Kohonen首次描述，而Koh 阅读全文
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=5231 为了方便起见，这些模型通常简称为TAR模型。这些模型捕获了线性时间序列模型无法捕获的行为，例如周期，幅度相关的频率和跳跃现象。Tong和Lim（1980）使用阈值模型表明，该模型能够发现黑子数据出现的不对称周期性行为。 一阶TAR模型的示例 阅读全文
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=18686 用于动量策略中所谓的动量（Momentum），是指某一对象所具有的一种倾向于保持其原有属性或特征的性质，也可以简单理解成一种惰性（Inertia）。股票的动量，简单地说就是涨的还会接着涨，跌的还会接着跌；过去涨得越猛，未来涨的也就越猛；过 阅读全文
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=18700 前言 本文说明了R语言中实现分布滞后线性和非线性模型（DLM和DLNM）的建模。首先，本文描述了除时间序列数据之外的DLM / DLNM的一般化方法，在Gasparrini [2014]中有更详细的描述。本文中包含的结果并不代表科学发现， 阅读全文
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=18661 在这篇文章中，我使用 R 建立著名的Hull-White利率模型并进行仿真。 Hull and White（1994）模型解决Vasicek模型对利率的初始期限结构的拟合不佳的问题。该模型定义为： Wt是风险中性框架下的维纳过程，模拟随机 阅读全文