2018年9月12日
拓端数据tecdat|matlab代写使用Copula仿真优化市场风险
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=4790 使用Copula仿真优化市场风险 此示例演示了使用具有胖尾边缘分布的多变量copula模拟计算投资组合的风险价值和条件风险值（预期缺口）。然后使用模拟来计算最优风险收益组合的有效前沿。 内容 导入支持历史数据集 可视化标准化价格 退货和边际 阅读全文
posted @ 2018-09-12 15:57 拓端tecdat 阅读(766) 评论(0) 推荐(0) 编辑
拓端数据tecdat|matlab代写使用Copula仿真优化市场风险数据VaR分析
摘要： 原文http://tecdat.cn/?p=4305 使用Copula建模相关默认值 此示例探讨了如何使用多因素copula模型模拟相关的交易对手违约。 鉴于违约风险敞口，违约概率和违约信息损失，估计交易对手组合的潜在损失。一个creditDefaultCopula对象用于每个债务人的信用与潜在变量 阅读全文
posted @ 2018-09-12 15:53 拓端tecdat 阅读(787) 评论(0) 推荐(0) 编辑
拓端数据tecdat|R语言辅导ARMA-GARCH-COPULA模型和金融时间序列案例
摘要： R语言ARMA-GARCH-COPULA模型和金融时间序列案例 阅读全文
posted @ 2018-09-12 15:40 拓端tecdat 阅读(1394) 评论(0) 推荐(0) 编辑