2018年8月17日
拓端数据tecdat|r语言代写预测波动率的实现：ARCH模型与HAR-RV模型
摘要： 原文：http://tecdat.cn/?p=3832 波动率是众多定价和风险模型中的关键参数，例如BS定价方法或VaR的计算。在这个模型中，或者说在教科书中，这些模型中的波动率通常被认为是一个常数。然而，情况并非如此，根据学术研究，波动率是具有聚类，肥尾和长记忆特征的时间序列变量。 本博客比较了G 阅读全文
posted @ 2018-08-17 15:17 拓端tecdat 阅读(2090) 评论(0) 推荐(0) 编辑