Python信贷风控模型：梯度提升Adaboost,XGBoost,SGD, GBOOST, SVC,随机森林, KNN预测金融信贷违约支付和模型优化|附代码数

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原文出处：拓端数据部落公众号

最近我们被客户要求撰写关于信贷风控模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。

在此数据集中，我们必须预测信贷的违约支付，并找出哪些变量是违约支付的最强预测因子？以及不同人口统计学变量的类别，拖欠还款的概率如何变化？

有25个变量：

1. ID： 每个客户的ID
2. LIMIT_BAL： 金额
3. SEX： 性别（1 =男，2 =女）
4.教育程度： （1 =研究生，2 =本科，3 =高中，4 =其他，5 =未知）
5.婚姻： 婚姻状况（1 =已婚，2 =单身，3 =其他）
6.年龄：
7. PAY_0：  2005年9月的还款状态（-1 =正常付款，1 =延迟一个月的付款，2 =延迟两个月的付款，8 =延迟八个月的付款，9 =延迟9个月以上的付款）
8. PAY_2：  2005年8月的还款状态（与上述相同）
9. PAY_3： 2005年7月的还款状态（与上述相同）
10. PAY_4：  2005年6月的还款状态（与上述相同）
11. PAY_5：  2005年5月的还款状态（与上述相同）
12. PAY_6： 还款状态2005年4月的账单（与上述相同）
13. BILL_AMT1： 2005年9月的账单金额
14. BILL_AMT2：  2005年8月的账单金额
15. BILL_AMT3： 账单金额2005年7月的账单金额
16. BILL_AMT4： 2005年6月的账单金额
17. BILL_AMT5：  2005年5月的账单金额
18. BILL_AMT6： 2005年4月
19. PAY_AMT1  2005年9月，先前支付金额
20. PAY_AMT2  2005年8月，以前支付的金额
21. PAY_AMT3： 2005年7月的先前付款
22. PAY_AMT4：  2005年6月的先前付款
23. PAY_AMT5：  2005年5月的先前付款
24. PAY_AMT6： 先前的付款额在2005年4月
25. default.payment.next.month： 默认付款（1 =是，0 =否）

现在，我们知道了数据集的整体结构。因此，让我们应用在应用机器学习模型时通常应该执行的一些步骤。

第1步：导入

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import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

所有写入当前目录的结果都保存为输出。

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dataset = pd.read_csv('Card.csv')

现在让我们看看数据是什么样的

第2步：数据预处理和清理

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dataset.shape

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(30000, 25)

意味着有30,000条目包含25列

从上面的输出中可以明显看出，任何列中都没有对象类型不匹配。

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#检查数据中Null项的数量，按列计算。
dataset.isnull().sum()

步骤3.数据可视化和探索性数据分析

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# 按性别检查违约者和非违约者的计数数量
sns.countplot

从上面的输出中可以明显看出，与男性相比，女性的整体拖欠付款更少

可以明显看出，那些拥有婚姻状况的人的已婚状态人的默认拖欠付款较少。

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sns.pairplot

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sns.jointplot

男女按年龄分布

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g.map(plt.hist,'AGE')

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dataset['LIMIT_BAL'].plot.density

步骤4.找到相关性

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X.corrwith

从上图可以看出，最负相关的特征是LIMIT_BAL，但我们不能盲目地删除此特征，因为根据我的看法，这对预测非常重要。ID无关紧要，并且在预测中没有任何作用，因此我们稍后将其删除。

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# 绘制热图
sns.heatmap(corr)

步骤5：将数据分割为训练和测试集

训练数据集和测试数据集必须相似，通常具有相同的预测变量或变量。它们在变量的观察值和特定值上有所不同。如果将模型拟合到训练数据集上，则将隐式地最小化误差。拟合模型为训练数据集提供了良好的预测。然后，您可以在测试数据集上测试模型。如果模型在测试数据集上也预测良好，则您将更有信心。因为测试数据集与训练数据集相似，但模型既不相同也不相同。这意味着该模型在真实意义上转移了预测或学习。

因此，通过将数据集划分为训练和测试子集，我们可以有效地测量训练后的模型，因为它以前从未看到过测试数据，因此可以防止过度拟合。

我只是将数据集拆分为20％的测试数据，其余80％将用于训练模型。

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 train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 0)

步骤6：规范化数据：特征标准化

对于许多机器学习算法而言，通过标准化（或Z分数标准化）进行特征标准化可能是重要的预处理步骤。

许多算法（例如SVM，K近邻算法和逻辑回归）都需要对特征进行规范化，

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min_test = X_test.min()
range_test = (X_test - min_test).max()
X_test_scaled = (X_test - min_test)/range_test

步骤7：应用机器学习模型

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from sklearn.ensemble  import AdaBoostClassifier
adaboost =AdaBoostClassifier()

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xgb_classifier.fit(X_train_scaled, y_train,verbose=True)
end=time()
train_time_xgb=end-start

应用具有100棵树和标准熵的随机森林

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classifier = RandomForestClassifier(random_state = 47, 
                                    criterion = 'entropy',n_estimators=100)

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svc_model = SVC(kernel='rbf', gamma=0.1,C=100)

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knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors = 7)

步骤8：分析和比较机器学习模型的训练时间

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Train_Time = [
    train_time_ada,
    train_time_xgb,
    train_time_sgd,
    train_time_svc,
    train_time_g,
    train_time_r100,
    
    train_time_knn
]

从上图可以明显看出，与其他模型相比，Adaboost和XGboost花费的时间少得多，而其他模型由于SVC花费了最多的时间，原因可能是我们已经将一些关键参数传递给了SVC。

步骤9.模型优化

在每个迭代次数上，随机搜索的性能均优于网格搜索。同样，随机搜索似乎比网格搜索更快地收敛到最佳状态，这意味着迭代次数更少的随机搜索与迭代次数更多的网格搜索相当。

在高维参数空间中，由于点变得更稀疏，因此在相同的迭代中，网格搜索的性能会下降。同样常见的是，超参数之一对于找到最佳超参数并不重要，在这种情况下，网格搜索浪费了很多迭代，而随机搜索却没有浪费任何迭代。

现在，我们将使用Randomsearch cv优化模型准确性。如上表所示，Adaboost在该数据集中表现最佳。因此，我们将尝试通过微调adaboost和SVC的超参数来进一步优化它们。

参数调整

现在，让我们看看adaboost的最佳参数是什么

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random_search.best_params_

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{'random_state': 47, 'n_estimators': 50, 'learning_rate': 0.01}

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random_search.best_params_

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{'n_estimators': 50, 'min_child_weight': 4, 'max_depth': 3}

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random_search.best_params_

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{'penalty': 'l2', 'n_jobs': -1, 'n_iter': 1000, 'loss': 'log', 'alpha': 0.0001}

出色的所有指标参数准确性，F1分数精度，ROC，三个模型adaboost，XGBoost和SGD的召回率现已优化。此外，我们还可以尝试使用其他参数组合来查看是否会有进一步的改进。

ROC曲线图

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    auc = metrics.roc_auc_score(y_test,model.predict(X_test_scaled))

plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')

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# 计算测试集分数的平均值和标准差
test_mean = np.mean

# 绘制训练集和测试集的平均准确度得分
plt.plot
# 绘制训练集和测试集的准确度。
plt.fill_between

验证曲线的解释

如果树的数量在10左右，则该模型存在高偏差。两个分数非常接近，但是两个分数都离可接受的水平太远，因此我认为这是一个高度偏见的问题。换句话说，该模型不适合。

在最大树数为250的情况下，由于训练得分为0.82但验证得分约为0.81，因此模型存在高方差。换句话说，模型过度拟合。同样，数据点显示出一种优美的曲线。但是，我们的模型使用非常复杂的曲线来尽可能接近每个数据点。因此，具有高方差的模型具有非常低的偏差，因为它几乎没有假设数据。实际上，它对数据的适应性太大。

从曲线中可以看出，大约30到40的最大树可以最好地概括看不见的数据。随着最大树的增加，偏差变小，方差变大。我们应该保持两者之间的平衡。在30到40棵树的数量之后，训练得分就开始上升，而验证得分开始下降，因此我开始遭受过度拟合的困扰。因此，这是为什么30至40之间的任何数量的树都是一个不错的选择的原因。