2020年2月24日
[茶思]机器学习与宏观基本面方法在债券定价中的应用
摘要： 本文构建宏观基本面因子并使用机器学习方法对中债10年期国债、中债10年期国开债、中债10年期AAA级地方政府债、中债10年期AAA级城投债以及中债10年期AAA级企业债的价格进行定价并建立预测模型。 固定收益证券定价的驱动因素有五个层面，俗称“五碗面”，即基本面、政策面、供求面、资金面、情绪面。五个 阅读全文
posted @ 2020-02-24 14:26 谢寻星 阅读(803) 评论(1) 推荐(0) 编辑