先说个结论，看完策略，整个人有点不好了
介绍策略处理的文档上，全是以界面介绍为主，如果是用no_ui的，那得自己研究
上篇讲了连接行情后，用no_ui的run.py跑起来，里面已经加载了策略，就是这段
event_engine = EventEngine()
main_engine = MainEngine(event_engine)
main_engine.add_gateway(CtpGateway)
cta_engine = main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
main_engine.write_log("主引擎创建成功")
log_engine = main_engine.get_engine("log")
event_engine.register(EVENT_CTA_LOG, log_engine.process_log_event)
main_engine.write_log("注册日志事件监听")
main_engine.connect(ctp_setting, "CTP")
main_engine.write_log("连接CTP接口")
sleep(10)
cta_engine.init_engine()
main_engine.write_log("CTA策略初始化完成")
cta_engine.init_all_strategies()
sleep(60) # Leave enough time to complete strategy initialization
main_engine.write_log("CTA策略全部初始化")
cta_engine.start_all_strategies()
main_engine.write_log("CTA策略全部启动")
它的这个策略，是基于策略基类写策略代码，看清楚，是策略代码，还不是策略实例。然后需要自己添加一次参数才算是策略实例
可以理解为，一个策略代码，根据参数不同，保存成多个策略实例 （保存在用户目录\.vntrader\cta_strategy_setting.json中)
我也不理解为什么要做成这个样子，这个样子好像只有在交易软件中的指标这样干，可以调参，来测试不同的结果达到最优，大概是这样想的吧，
那样有个最大的缺陷，就是不能调试，全靠print了，目前这个框架面向对象是非开发者，所以在界面上完成。但站在开发者角度的话就很奇葩了。
好在VeighNa 公布了源码，调试策略也没有问题。建立项目时把vnpy,vnpy_ctp,vnpy_ctastrategy放在一起，然后策略文件放在vnpy_ctastrategy\strategies下面，即可以调试，但说实话，已经没有兴趣去看其它的app啥的了，纯粹写策略，用JJ比这个方便很多很多。
另外策略中用到的BarGenerator也只支持最小的1分钟周期，用到秒的没得玩，要自己去改了。另外，这个BarGenerator不支持实时周期和静态周期的切换，比如5分钟线，有些策略需要实时的tick形成的K线，有些时候要整个5分钟完成之后形成的K线。
另外也说下行情交易部分，今天也回头看了一下，有些做法不认同，比如交易部分是没有考虑成本价的问题，也就是如果策略用到成本价这个的话，就没法弄了
另外，还有一个地方，比如让人吐槽，看代码：
def init_query(self) -> None: """初始化查询任务""" self.count: int = 0 self.query_functions: list = [self.query_account, self.query_position] self.event_engine.register(EVENT_TIMER, self.process_timer_event)
这是在ctp_gateway中的一段代码，意思是通过定时任务(process_timer_event，2秒)去查询账户和持仓，我没有往后看了，查完了肯定会更新本地数据，这么频繁的查询，如果没有做好队列或锁，一定会跟本地数据和在运行的策略中的开平形成冲突。可能作者觉得写个try就完了吧
