协方差和相关系数的概念

一、协方差

• 协方差是正的表示两个变量同向变化
• 协方差是负的表示两个变量反向变化
• 协方差越大，两个变量同向变化程度越大

 

 

二、相关系数

• 就是X和Y的协方差除以X的标准差和Y的标准差

• 和协方差相比，它消除了两个变量变化幅度的影响

• 反映变量之间相关关系密切程度，取值范围-1到+1

• 相关系数为正，表示XY同向变化，数值越大正向相似程度越大
• 相关系数为负，表示XY反向变化，数值越小反向相似程度越大

• 相关系数为1时，正向相似程度最大（完全正相关）
• 相关系数为0时，两个变量没有任何相似度