R和统计 2：多因子模型的实践
摘要：
大致思路：从06年开始提取股票数据，到11年结束，为历史数据期，然后从12年到13年10月为回测期间。开始每月调整权重。本文分为三部分1. 因子设计2. 数据整理思考了一下，还是放弃大矩阵的思想。在R里面要多利用神奇的Vector和data frame啊。做成单因子data frame。3. 回归分析因子的处理本来就很奇葩了，还要价格回归价格，略蛋疼。=======神奇的分割线==============确定一个数据整理的框架。我认为数据整理就是一个不断降维的过程。首先，拿到所有的数据，row <- trading time, col <- raw data考虑到，不同数据，tra 阅读全文
posted @ 2013-12-17 17:49 surghost 阅读(730) 评论(0) 推荐(0) 编辑
