项目笔记3
搞完两篇论文:
multi assets spread options
bermudan options using cos methods
思路基本一致,都是approximate exercise boundry,一个凑固定形式的正态分布,一个无脑cos series。
第一篇实现起来小数点第二位就有差异了,还需改进。
交易方面比较蛋疼:-54
今天走势完全跟自己看法相反,一路急跌,然后午后回弹到下跌的中部,然后再度跌下来。
下跌的三波,上升的两波,需要思考下这种情况下自己的损益。