项目笔记3

搞完两篇论文：

multi assets spread options

bermudan options using cos methods

 

思路基本一致，都是approximate exercise boundry,一个凑固定形式的正态分布，一个无脑cos series。

 

第一篇实现起来小数点第二位就有差异了，还需改进。

 

交易方面比较蛋疼：-54

今天走势完全跟自己看法相反，一路急跌，然后午后回弹到下跌的中部，然后再度跌下来。

下跌的三波，上升的两波，需要思考下这种情况下自己的损益。