TickData解读

参考：上海证券交易所LDDS系统Level-1 FAST行情接口说明书、上海证券交易所LDDS系统竞价Level-2行情接口说明书（来自https://www.sseinfo.com/services/assortment）

行情快照与逐笔数据

上交所的LDDS(Low Latency Data Distribution System)系统发布两个层面的行情：Level1行情和Level2行情。

Level1行情在交易日的8:30~15:30之间推送

集合竞价期间提供证券代码、证券简称、前收盘价格、虚拟开盘价、虚拟匹配量、虚拟未匹配量和虚拟未匹配量的剩余方向。
连续竞价期间提供证券代码、证券简称、前收盘价格、最新成交价格、当日最高成交价格、当日最低成交价格、当日累计成交量、当日累计成交金额、实时最高五个买入申报价格和数量、实时最低五个卖出申报价格和数量。

Level1行情3s更新一次，拿到的实际上是市场在当前这个时刻的快照（snapshot）。

Level2行情包含了快照类数据和逐笔成交类数据

快照类数据：仍然是3s更新一次，但是相比于Level1行情
- 提供买卖方十个价位的价格、股数和委托笔数信息
- 同时提供第一档位的前50笔订单的委托量，揭示买卖双方行为细节
逐笔成交类数据：在连续竞价阶段，推送竞价逐笔合并数据，最小时间间隔为0.01秒
- 发送新增委托订单和删除委托订单（撤单）、产品状态订单及成交数据
- 每个0.01秒内有可能有多笔委托，Level2行情数据对0.01秒内的委托时点进行模糊处理，不进行区分

实际上，Level2行情才能被称作是逐笔行情。

在VNPY目前的使用场景下，TickData一般指的是Level1的快照数据。真正使用Level2的逐笔行情，有较高门槛，且对算力、储存要求都很高。

行情快照Snapshot解读

用Tushare获得一小批快照数据，如下：

NAME	TS_CODE	DATE	TIME	OPEN	PRE_CLOSE	PRICE	HIGH	LOW	BID	ASK	VOLUME	AMOUNT	B1_V	B1_P	B2_V	B2_P	B3_V	B3_P	B4_V	B4_P	B5_V	B5_P	A1_V	A1_P	A2_V	A2_P	A3_V	A3_P	A4_V	A4_P	A5_V	A5_P
浦发银行	600000.SH	20241203	14:39:52	9.46	9.49	9.63	9.64	9.41	9.63	9.64	3.76916e+07	3.59744e+08	2762	9.63	4208	9.62	635	9.61	914	9.6	630	9.59	2231	9.64	6824	9.65	3750	9.66	2504	9.67	3514	9.68
浦发银行	600000.SH	20241203	14:39:55	9.46	9.49	9.64	9.64	9.41	9.63	9.64	3.76923e+07	3.5975e+08	2777	9.63	4212	9.62	635	9.61	914	9.6	630	9.59	2225	9.64	6824	9.65	3781	9.66	2504	9.67	3514	9.68
浦发银行	600000.SH	20241203	14:40:01	9.46	9.49	9.63	9.64	9.41	9.63	9.64	3.77018e+07	3.59842e+08	2717	9.63	4212	9.62	635	9.61	914	9.6	630	9.59	2145	9.64	6824	9.65	3781	9.66	2504	9.67	3514	9.68
浦发银行	600000.SH	20241203	14:40:04	9.46	9.49	9.64	9.64	9.41	9.63	9.64	3.77033e+07	3.59856e+08	2018	9.63	4212	9.62	635	9.61	914	9.6	630	9.59	2154	9.64	6824	9.65	3781	9.66	2504	9.67	3514	9.68
浦发银行	600000.SH	20241203	14:40:07	9.46	9.49	9.63	9.64	9.41	9.63	9.64	3.77049e+07	3.59872e+08	2009	9.63	4212	9.62	635	9.61	914	9.6	630	9.59	2724	9.64	6824	9.65	3781	9.66	2504	9.67	3514	9.68
浦发银行	600000.SH	20241203	14:40:10	9.46	9.49	9.64	9.64	9.41	9.63	9.64	3.77061e+07	3.59883e+08	2009	9.63	4212	9.62	635	9.61	914	9.6	630	9.59	2780	9.64	6824	9.65	3781	9.66	2504	9.67	3514	9.68
浦发银行	600000.SH	20241203	14:40:13	9.46	9.49	9.64	9.64	9.41	9.63	9.64	3.77082e+07	3.59903e+08	2023	9.63	4210	9.62	639	9.61	914	9.6	630	9.59	2771	9.64	6822	9.65	3781	9.66	2496	9.67	3514	9.68
浦发银行	600000.SH	20241203	14:40:16	9.46	9.49	9.64	9.64	9.41	9.63	9.64	3.77128e+07	3.59948e+08	1912	9.63	4210	9.62	639	9.61	914	9.6	630	9.59	2765	9.64	6842	9.65	3781	9.66	2496	9.67	3514	9.68
浦发银行	600000.SH	20241203	14:40:19	9.46	9.49	9.63	9.64	9.41	9.63	9.64	3.77182e+07	3.6e+08	1908	9.63	4209	9.62	639	9.61	914	9.6	630	9.59	2740	9.64	6842	9.65	3791	9.66	2496	9.67	3514	9.68
浦发银行	600000.SH	20241203	14:40:22	9.46	9.49	9.63	9.64	9.41	9.63	9.64	3.77254e+07	3.60069e+08	1840	9.63	4209	9.62	639	9.61	914	9.6	630	9.59	2756	9.64	6842	9.65	3791	9.66	2496	9.67	3454	9.68

TIME：快照数据的获取时间点，精确到秒。
- 理论上，每笔快照数据之间应该间隔3s，但是由于延迟或者丢包，会产生误差。
- 如上面14:39:55之后没有14:39:58的数据，而是直接拿到了14:40:01的数据。
- 此外，还会有数据重复出现的可能，在实施交易时要细致处理
OPEN：开盘价
PRE_CLOSE：昨日收盘价
PRICE：现价（最新成交价）
HIGH ：今日（目前为止）最高价
LOW：今日（目前为止）最低价
BID：竞买价（买一价）
ASK：竞卖价（卖一价）
VOLUME：累计成交量（src=sina时是股，src=dc时是手，默认sina）
AMOUNT：累计成交金额
B1_V,B2_V,B3_V,B4_V,B5_V：最优五档买单量
B1_P,B2_P,B3_P,B4_P,B5_P：最优五档买单价
A1_V,A2_V,A3_V,A4_V,A5_V：最优五档买单量
A1_P,A2_P,A3_P,A4_P,A5_P：最优五档买单价