第六章-投资组合优化：均值-方差模型

结合收益模型和风险模型做投资组合优化，期望在控制风险的同时，取得尽可能高的收益。

Markowitz均值-方差模型

求解目标：

$$\underset{w}{min}{R}^{\prime }w-\frac{\zeta }{2}{w}^{\prime }\mathrm{\Sigma }w$$

一方面，它想要找到股票组合权重向量$w$，使得组合收益$R^{\prime }w$尽可能大。另一方面，又对风险$w^{\prime }\mathrm{\Sigma }w$做了惩罚。