摘要：
参考：上海证券交易所LDDS系统Level-1 FAST行情接口说明书、上海证券交易所LDDS系统竞价Level-2行情接口说明书（来自https://www.sseinfo.com/services/assortment） 行情快照与逐笔数据 上交所的LDDS(Low Latency Data D 阅读全文
摘要：
穷人版仿真交易解决方案 掘金仿真交易终端可以提供模拟精准撮合成交。并且提供了python的工具包gmtrade以供用户与交易终端交互。相当于前文的CTP用gmtrade代替。 VNPY对掘金仿真交易的封装在vnpy_gm包中。 代码解读 掘金交易网关GmGateway package from gm 阅读全文
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Gateway封装思路 CTP，全称为中国期货市场监控中心交易系统（China Financial Futures Exchange Trading System），是由中国金融期货交易所开发的一套综合性交易系统。该系统不仅支持期货交易，还涵盖了期权、债券等多种金融产品的交易。通过期货公司提供的CT 阅读全文
摘要：
交易引擎CtaEngine CTA策略既可以用于投研、回测，也可以用于实盘交易。执行实盘交易的引擎是CtaEngine。为了保证策略在回测和实盘时接口保持统一，CtaEngine与BacktestingEninge在与策略相关的接口设计上有相似之处。 而不同点在于，CtaEngine要对接实时行情接 阅读全文
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解决仿真交易的穷人版方案 一般来说，高质量的实时行情推送服务没有免费提供的，而购买费用对穷人不太友好。但是结合VNPY对掘金仿真交易终端的支持，可以简单实现仿真交易。 掘金仿真交易终端可以看作是一个仿真柜台，它可以提供交易时段的精准模拟撮合。故我们可以连接到掘金终端，在其上完成报单、撤单等操作，而且 阅读全文
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绩效分析 在调用BacktestingEngine进行回测的同时，引擎会同步生成交割单trade。而完成回测后，引擎会根据交割单信息给出回测的绩效分析。 在评估一个策略的表现时，以下指标是经常采用的： Sharpe Ratio \[SR = \frac{E(r_p)-r_f}{\sigma_p} \ 阅读全文
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回测执行引擎BacktestingEngine 回顾前面的文章CTA：回测综述，那里提到，真正执行回测的逻辑，写在BacktestingEngine中。 代码解读 BacktestingEngine定义在vnpy_ctastrategy -> backtesting.py中。 package fro 阅读全文
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K线池 大多数CTA策略需要保存一定的数量，用于计算技术指标。因而需要维护一定长度的历史数据序列。ArrayManager实现了这一功能。 代码解读 ArrayManager在vnpy.trader.utility当中定义。 初始设置 class ArrayManager(object): def 阅读全文
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K线合成器 VNPY通过CTP接口连接交易所，订阅行情后就能几乎实时地收到Tick数据。如果策略是基于Tick数据的，可以直接使用；如果策略是基于K线的，则K线需要在本地合成。 BarGenerator支持灵活地合成数据： 基于Tick合成1分钟K线 基于1分钟K线合成X分钟K线/X小时K线 代码解 阅读全文
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策略是模板类的子类 一个策略就是一个继承自模板类的子类。每个策略放在单独的.py脚本文件中。 策略文件可以放在两个地方： vnpy_ctastrategy -> strategies working_diretory -> strategies 下面以最简单的双均线策略做一个示例。 示例：双均线策略 阅读全文
