量化交易随笔1

算法交易 Algorithmic Trading Without Bullshit

利用自动化平台，执行预先设置的一系列规则完成交易行为。

优势

1. 历史数据评估
2. 执行高效
3. 无主观情绪输入
4. 可度量评价
5. 交易频率

劣势

1. 成本
2. 技巧

流程

1. 提出假设
2. 建立模型
3. 回测验证
4. 执行交易

策略来源

1. 市场微观结构研究（for HFT mostly）
2. 基金机构套利 （fund strucure arbitrage）
3. 机器学习 / 人工智能

策略评估

1. 策略基本假设
2. Sharp Ratio
3. 杠杆
4. 频率
5. 风险
6. W/L
7. 模型复杂度
8. 最大亏损（Maxium drawdown）
9. Benchmarking

回测

1. 策略筛选
2. 策略优化
3. 策略验证

其他

• Event 事件
• Event Queue 事件队列
• DataHandler 数据处理器
• Strategy 处理策略
• Portfolio
• ExecutionHandler 下单处理
• Backtest 回测