预期理论
摘要：
注意n期是建立在1期的基础之上，1期在每一个周期的利率可能不同。 阅读全文
posted @ 2020-02-21 23:09 mark_wang001 阅读(634) 评论(0) 推荐(0) 编辑
Risk and term structure of interest rate
摘要：
倒挂的收益率曲线 倒挂的收益率曲线(Inverted Yield Curve) 什么是倒挂的收益率曲线 倒挂的收益率曲线是指短期证券的收益率高于长期证券收益率的一种图形，与正常收益率曲线刚好颠倒。在正常的收益率曲线中，长期收益率较高，以反映持有证券较长时间的风险。 倒挂收益率曲线一方面可能反映短期票 阅读全文
posted @ 2020-02-21 16:02 mark_wang001 阅读(245) 评论(0) 推荐(0) 编辑
