数量技术宅

摘要： 本文深入探讨了最优订单执行策略相关问题，详细介绍了多种模型下的策略推导、最优性条件及特性。通过对 Almgren - Chriss 模型、Obizhaeva 和 Wang 模型、Alfonsi 和 Schied 模型等的分析，阐述了各模型中最优策略的形式及其与市场因素的关系。同时，讨论了价格操纵对最优策略存在性的影响，以及在不同假设下（如 ABM 和 GBM）最优策略的差异。此外，还介绍了线性瞬态市场影响下的相关理论，包括无价格操纵条件、最优策略的求解等，并以平方根模型为例，分析了其在实际交易中的应用及潜在成本节省。 阅读全文

摘要： 更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅，也可添加技术宅个人微信号：sljsz01，与我交流。 低风险投资者如何利用b圈波动 随着特朗普及其幕僚马斯克入主白宫日期的临近，最近的数字货币市场行情火爆，展现出较高的活跃度和投资者参与热情。 从比特币的情况来看，截至 2024 年 11 月 17 日 0 阅读全文

摘要： 更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅，也可添加技术宅个人微信号：sljsz01，与我交流。 什么是横截面策略 横截面交易策略（Cross-Sectional Trading Strategy）是一种金融市场上的交易策略，它是基于不同资产之间的相对价值或其他因子的差异来进行投资决策。这种策略的核心 阅读全文

摘要： 更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅，也可添加技术宅个人微信号：sljsz01，与我交流。 如何判断量化策略是否失效 我们在交易量化策略的时候，经常会遇到量化策略出现持续性的回撤。此时，必须考虑一种情况，即正在交易的策略可能失效了。于是，我们的首要工作是，判断这个量化策略是否失效。 判断量化交易 阅读全文

摘要： 更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅，也可添加技术宅个人微信号：sljsz01，与我交流。 三方平台与自主系统的优劣势对比 在编写量化策略回测时，可以选择使用三方平台（第三方量化平台）或自主平台（自己编写代码）两种方式。它们各自有一些优劣势，下面是它们的对比： 三方平台： 优势： 简单易用： 大 阅读全文

摘要： 更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅，也可添加技术宅个人微信号：sljsz01，与我交流。 典型股票量化回测流程 典型的股票量化策略回测流程包括以下几个步骤： 数据获取：首先需要获取所需的股票市场数据，包括股票价格、交易量、财务数据等。这些数据可以从金融数据供应商、交易所、财经网站或者专门的数据 阅读全文

摘要： 收益稳健的数字货币多空策略 阅读全文

摘要： 更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅，也可添加技术宅个人微信号：sljsz01，与我交流。 随着量化交易、高频交易的竞争日益激烈，事实证明，交易执行显着影响量化策略的投资绩效。 因此，许多从业者开始将交易执行视为一项独立的任务。 本期文章分享，我们搜寻了一些用于最小化交易成本的最佳交易订单执行策 阅读全文

摘要： 更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅，也可添加技术宅个人微信号：sljsz01，与我交流。 引言：相关研究 在当今的投资领域，算法交易正迅速成为客户获取和清算股票头寸的首选方法。 通常，被委托者会根据客户选择的基准，使用基于计算机的算法来买入（或卖出）头寸。 这些算法中最古老和最流行的算法之一是 阅读全文

摘要： 更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅，也可添加技术宅个人微信号：sljsz01，与我交流。 相关研究总述 最优做市 (MM) 是在限价订单簿 (LOB) 的两侧同时下达买订单和卖订单的问题，目的是最大化交易者的最终收益率，同时最小化相关风险。 可以说，其中最突出的是库存风险，它源于交易者（做市商 阅读全文