05 2020 档案
摘要:1. 动量策略 & 反转策略 计算股票池中所有股票在前一段时间的收益率 选择收益率最大(最小)的N只股票调仓 动量策略:如果某只股票在前一段时期表现较好,那么下一段时期该股票仍将有良好表现。反转策略:如果某只股票在前一段时期表现不好,那么下一段时期该股票将会反转,即表现变好。 import jqda
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摘要:PEG策略 彼得.林奇:任何一家公司股票如果定价合理的话,市盈率就会与收益增长率相等。 市盈率 市盈率(PE)= 股价(P) / 每股收益(EPS) 市盈率 = 市值 / 净收益 例如:有一家包子铺,每年净利润为50万元,收购价格(市值)为100万元; 有一家家具店,每年净利润为100万元,收购价格
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摘要:1. 均值回归理论 均值回归:“跌下去的迟早要涨上来” 均值回归的理论基于以下观测:价格的波动一般会以它的均线为中心,也就是说,当表的价格由于波动而偏离移动均线时,它将调整并重新归于均线。 定义偏离程度:(MA - P) / MA 均值回归策略: 在每个调仓日进行 计算股票池中所有股票的N日均线 计
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摘要:因子选股策略 因子选股策略 因子:选择股票的某种标准 增长率、 市值、 市盈率、 ROE(净资产收益率) 选股策略: 对于某个因子,选取表现最好(因子最大或最小)的N支股票持仓 每隔一段时间调仓一次 小市值策略:选取股票池中市值最小的N只股票持仓 def initialize(context): s
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摘要:第一个量化策略: 设置股票池为沪深300的所有成分股, 如果当前股价小于10元/股且当前不持仓, 则买入;如果当前股价比买入时上涨了25%, 则清仓止盈;如果当前股价比买入时下跌了10%, 则清仓止损。 https://www.joinquant.com/algorithm/index/list i
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