05 2020 档案
摘要：1. 动量策略 & 反转策略 计算股票池中所有股票在前一段时间的收益率 选择收益率最大（最小）的N只股票调仓 动量策略：如果某只股票在前一段时期表现较好，那么下一段时期该股票仍将有良好表现。反转策略：如果某只股票在前一段时期表现不好，那么下一段时期该股票将会反转，即表现变好。 import jqda
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摘要：PEG策略 彼得.林奇：任何一家公司股票如果定价合理的话，市盈率就会与收益增长率相等。 市盈率 市盈率（PE）= 股价（P） / 每股收益（EPS） 市盈率 = 市值 / 净收益 例如：有一家包子铺，每年净利润为50万元，收购价格（市值）为100万元； 有一家家具店，每年净利润为100万元，收购价格
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摘要：1. 均值回归理论 均值回归：“跌下去的迟早要涨上来” 均值回归的理论基于以下观测：价格的波动一般会以它的均线为中心，也就是说，当表的价格由于波动而偏离移动均线时，它将调整并重新归于均线。 定义偏离程度：（MA - P） / MA 均值回归策略： 在每个调仓日进行 计算股票池中所有股票的N日均线 计
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摘要：因子选股策略 因子选股策略 因子：选择股票的某种标准 增长率、 市值、 市盈率、 ROE(净资产收益率) 选股策略： 对于某个因子，选取表现最好（因子最大或最小）的N支股票持仓 每隔一段时间调仓一次 小市值策略：选取股票池中市值最小的N只股票持仓 def initialize(context): s
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摘要：第一个量化策略: 设置股票池为沪深300的所有成分股, 如果当前股价小于10元/股且当前不持仓, 则买入;如果当前股价比买入时上涨了25%, 则清仓止盈;如果当前股价比买入时下跌了10%, 则清仓止损。 https://www.joinquant.com/algorithm/index/list i
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