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2015年11月27日
股票投资组合-前进优化方法(Walk forward optimization)
摘要: 前进优化方法(Walk forward optimization),通过在同一组历史数据上执行一系列“向前看”的市场数据,并同时进行一系列的“向前看”的市场数据测试,从而模拟在现实市场环境下交易策略的不可预测性;通过一步步的向前走不断确定最佳的参数,逐步相关性检验,确认系统有效性,从而完善交易策略。进而帮助缓解使用同一组历史数据上建模导致实际演练中效果不好这一问题。
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posted @ 2015-11-27 17:26 ShangFR
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2015年11月26日
多准则决策模型-TOPSIS评价方法-源码
摘要: #多准则决策模型-TOPSIS评价方法-R语言实现-代码
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posted @ 2015-11-26 17:27 ShangFR
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2015年11月25日
多准则决策模型-TOPSIS方法
摘要: R语言实现多准则决策模型-TOPSIS方法---多准则决策是指在具有相互冲突、不可共度的有限(无限)方案集中进行选择的决策。它是分 析决策理论的重要内容之一。
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posted @ 2015-11-25 23:43 ShangFR
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2015年11月21日
正态QQ图的原理
摘要: QQ图通过把测试样本数据的分位数与已知分布相比较,从而来检验数据的分布情况。
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posted @ 2015-11-21 00:38 ShangFR
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2015年11月15日
非线性数据拟合-nls
摘要: 在许多实际问题中,回归模型中响应变量和预测变量之间的关系可能是复杂的非线性函数。这时就需要采取非线性回归方法来建立模型。在R语言中最为常用的非线性回归建模函数是nls,本文以米氏方程为例,介绍一下这个函数。
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posted @ 2015-11-15 23:09 ShangFR
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