2016年6月5日
向量自回归模型VS风险价值模型(VAR&VaR)
摘要： 单从外观上看，VAR&VaR两个模型很容易混淆，但就模型方法和用处两者截然不同，R语言作为数据分析的有力工具，其函数包库中包含各种各样的统计模型。通过vars包可以调用向量自回归模型，通过PerformanceAnalytics包的VaR函数可以调用风险价值模型。 阅读全文
posted @ 2016-06-05 23:20 ShangFR 阅读(6892) 评论(0) 推荐(0) 编辑