摘要：
在解决优化问题时，经常会用到拉格朗日乘数法， 举一个简单的例子，f(x)=x2+y2,约束条件为h(x,y)=x+y-1=0,这个例子非常简单，简单到不需要使用拉格朗日乘数法来解决。 图只是示意一下，请忽略比例不对的地方，红色和绿色的线是目标函数的等高线，蓝色线是约束条件，其他带箭头的线表示法线。 很显然，D0是所求的最优解，我们来分析一下D0有什么特点呢？ D0位于约束曲线上（本例中是直线）... 阅读全文
摘要：
协方差与相关系数 协方差 二维随机变量（X，Y），X与Y之间的协方差定义为： Cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 其中：E(X)为分量X的期望，E(Y)为分量Y的期望 协方差Cov(X,Y)是描述随机变量相互关联程度的一个特征数。从协方差的定义可以看出，它是X的偏差【X-E(X 阅读全文