数学 - 线性代数导论 - #4 矩阵分解之LU分解的意义、步骤和成立条件

线性代数导论 - #4 矩阵分解之LU分解的意义、步骤和成立条件

 

目前我们用于解线性方程组的方法依然是Gauss消元法。在Gauss消元法中，我们将右侧向量b与A写在一起作为一个增广矩阵进行同步的操作，这就默认了对A与b的操作数是相等的且每换一个b就要重复一遍对A的操作。

然而，在实际情况中，右侧向量b经常发生变化。而且，研究发现，Gauss消元法中，对n阶矩阵A的消元操作数正比于n³，而对右侧向量b的回代操作（包括行变换和恢复成代数方程的形式）数仅仅正比于n²。（操作次数上的相对大小可以根据A与b元素数量的差距进行猜想）

在b不变时，两种算法上的复杂度差距不明显，选择同步操作更为方便直观。但是，当b变化时，如果我们将对A和对b的操作进行分隔的话，只需对A完成一次完整的消元操作，再对b进行回代操作。这样可以大大减少操作的次数。

所以，在b变化时，我们先对A单独进行分解操作。其中的一种分解方法是LU分解。这种方法的优势在于分解结果中L（上三角矩阵）和U（下三角矩阵）都是三角形矩阵，后续运算比较简便。而且二者恰好相配，使用计算机进行运算时可以存储在一个数组中，节约存储空间。 

利用A的LU分解解线性方程组的过程为将Ax=b等价变形成（LU）x=b，根据结合律有L(Ux)=b，再解Ly=b中的y，最后解Ux=y得到线性方程组的解。

 

LU分解的步骤如下：

1.求U留E：沿用Gauss消元法，将A化为U，不同的是，变换过程中左边乘上的每一个E都要记录下来；

2.逆E为L：将用到的E各自求逆（取含变换操作的元素的相反数）再逆序相乘（将消元乘数按照原来的位置写到一起，再补齐左上-右下对角线上的1和对角线上方的0），乘积即为L：

E求逆的简便方法和乘积求逆的运算法则在#3中已经提到。

逆序相乘等价于归置消元乘数于下三角矩阵中是一个常用结论，记忆使用可以简化运算。

乘积为L的依据是：假设E为所有E的乘积，EA=U可变形为E^-1EA=E^-1U=IA=A=LU，其中L=E^-1。

 

什么样的矩阵才能进行LU分解？

具体判定方法没有给出。不过根据分解的过程，我们可以推定消元过程中不进行行交换的矩阵才能进行LU分解，即默认主元位（k行k列）上的元素均非0。

 

如果必须进行行交换怎么办？

Prof. Strang引入了置换的概念，针对n阶矩阵，其置换矩阵群含有n!个置换矩阵P也即可能的置换操作。这个矩阵群具有许多特殊的性质，比如P^-1=P^T，P之间的乘积仍属于该矩阵群。

置换将在#5中进行详细介绍。