sparkmlib-相关系数

一、基本原理

在stat包中实现了皮尔逊（Pearson）与 斯皮尔曼（Spearman）两类相关系数的计算

（1）Pearson：   (x，y)协方差/[(x标准方差)*(y标准方差)]

详情可以参考： http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%AE%E5%B0%94%E9%80%8A%E7%A7%AF%E7%9F%A9%E7%9B%B8%E5%85%B3%E7%B3%BB%E6%95%B0

协方差：

方差：

标准方差：

协方差与方差关系：

协方差矩阵：

因此，pearson相关系数的关键就是计算协方差矩阵即可

（2）Spearman ： 等级变量之间的 皮尔逊相关系数。将向量x、y根据值大小排序，然后根据排序后的序号计算Pearson相关系数