k线生成模块

1、支持任意周期K线。

2、支持K线偏移。

3、支持指数、主力。

4、支持文华商品指数。

 

默认支持的是：5秒、1分钟、3分钟、5分钟、日线。

时间：2010年到现在。

 

数据如下：

5秒线，大宗商品指数（文华商品7186）

5秒线，工业品

1分钟，螺纹钢指数

 

 5分钟前偏移60秒，大宗商品指数，时间去除了‘：’。

 

代码比较复杂，贴上导出的库：

/*
libkline特性
1、支持任意周期K线。K线周期以秒为单位，大于总交易时间的都认为是日线。整个交易日期间不会因为
暂时停盘截断K线，例如：rb的交易时间是晚上21：00：00-23：00：00，白天9：00：00-10：15：00...
如果周期是7分钟（即420秒），对应的K线是21：07：00、21：14：00、...22：59：00、9：06：00、..
22：59：00-23：00：00的数据算到9：06：00那根K线上。
2、支持K线偏移。偏移量以秒为单位，支持正负值。同样以rb合约，7分钟周期为例。假如希望K线滞后
1分钟（即60秒），则偏移量为正数60，对应的K线是21：08：00、21：15：00、...23：00：00、
9：07：00、...。假如希望K线提前1分钟（即60秒），则偏移量为负数-60，对应K线是21：06：00、
21：13：00、...22：58：00、9：05：00、...。K线提前可能导致K线增多一根（最后）的情况。
3、K线自动补全。同样以rb合约，1分钟周期为例。如果第一个tick是21：01：01（该tick
应该是21：02：00这根K线），则按最新价补上21：01：00这根K线。如果相邻两个tick时间分别是
21：03：18和21：06：02，则会以21：03：18的数据补上21：05：00、21：06：00两根K线。
4、集合竞价凑入下个区间。例如：20：59：00的数据认为是21：00：00，8：59：00的数据认为是
9：00：00，只有夜盘和白盘开始前5分钟的数据才认为是集合竞价数据。
*/


#ifndef LIB_KLINE_H
#define LIB_KLINE_H

#ifdef LIBKLINE_EXPORTS
#define LIBKLINE_API __declspec(dllexport)
#else
#define LIBKLINE_API
#endif

#include "ThostFtdcUserApiStruct.h"
#include "user_define_struct.h"
#include <functional>
#include <string>
#include <vector>
#include <list>

#define COMMODITY_EXCHANGE "DZSPZS" //类别:大宗商品指数

typedef std::function<void(const SoffsetKline&,std::list<Skline>*)> lpGetKline;
typedef std::function<void(const char*,CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpGetIndex;
typedef std::function<void(const CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpGetShot;
typedef std::function<void(const SoffsetKline&, std::list<Skline>*)> lpTrig;
typedef std::function<void(const char*, std::list<CThostFtdcDepthMarketDataField>*)> lpGetIndexTick;
typedef std::function<void(const char*, double, CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpCommodityInfo;
typedef std::function<void(const char*)> lpErrMsg;

class LIBKLINE_API libkline
{
public:
    libkline();
    ~libkline();
    
    //重置内部数据
    void Reset(lpErrMsg lp = nullptr);
    //错误信息回调
    void SetErrMsg(lpErrMsg lp = nullptr);

    ///共有属性及回调
    //设置交易日
    void SetTradingDay(const char* pTradingDay, const char* pPreTradingDay);

    //设置K线周期
    void SetCycle(std::vector<int> vecCycle);

    //启用K线偏移
    //bHold:是否独占周期 true则该品种SetCycle置入的周期不起作用
    void SetOffsetCycle(const SoffsetKline& ok, bool bHold);

    //K线更新触发
    void SetUpdateTrig(const SoffsetKline& ok, lpTrig p);

    //K线生成触发
    void SetNewTrig(const SoffsetKline& ok, lpTrig p);

    //设置K线，覆盖式
    void SetKline(const SoffsetKline& ok, std::list<Skline>& listKline);

    //处理历史数据
    //大宗商品指数需要依赖基本指数，一旦启用则缓存排序后再处理
    void SetDealHistoryData(bool b);

    //是否处理完前tick
    bool IsDealPreTick();

    //是否在运行
    bool IsRunning();

    ///多商品指数
    //需要订阅组成品种的所有可交易合约
    void SetCommodity(const char* name, const char* abbreviation, int nMultiply, std::vector<SinstrumentProperty>& vec);
    
    //设置初始价格
    void SetOriginalPrice(const char* abbreviation, const char* pCode, CThostFtdcDepthMarketDataField& last_data, double dPrice);
    
    //获取商品指数的乘数 0:代表未找到该品种
    int GetCommodityMultiply(const char* abbreviation);

    //获取新增的指数的初始价格
    void GetCommodityInfo(lpCommodityInfo lp);

    ///单商品
    //添加合约属性
    void AddVariety(const SinstrumentProperty* p);

    //设置指数表
    bool SetIndexTable(const char* pProductID, CThostFtdcDepthMarketDataField& field);

    //设置主力
    bool SetMainCode(const char* pProductID, const char* pMainCode);
    
    //压入实时tick数据
    void PushTick(CThostFtdcDepthMarketDataField* pData);
    
    //运行
    void Run();

    //强行停止，缓存的数据都不处理了，立刻退出
    void ForceStop();

    //安全停止，将缓存的数据都处理完毕，在退出
    void SafeStop();

    //释放资源
    void Release();

    //获取K线
    //bAll:是否请求所有，如果true,则pInstrumentID和nCycle失效
    void GetKline(lpGetKline lp, SoffsetKline* p, bool bAll = false);

    //获取指数表
    //pProductID:rb 空则返回所有
    void GetIndex(lpGetIndex lp, const char* pProductID = nullptr);

    //获取快照
    //pExchangeID:SHFE 空则返回所有
    void GetShot(lpGetShot lp, const char* pExchangeID = nullptr);

    //获取指数tick
    void GetIndexTick(lpGetIndexTick lp, const char* pInstrumentID = nullptr);

    //收缩偏移K线
    void ShrinkOffsetKline(const SoffsetKline& ok, std::list<Skline>& targetKline,
        int nThisCycle, std::list<Skline>& thisKline);

    //校验偏移k线的最后日期时间
    void VerifyOffsetKline(const SoffsetKline& ok, Skline& lastKline);

protected:
    void* pObj;
};

#endif//LIB_KLINE_H

 x64下载链接(debug|release及各版本vs通用)：https://files.cnblogs.com/files/rmdmn/libkline.rar