学习MACD指标
概念
MACD叫指数平滑异同移动平均线指标.
- 零轴
- MACD柱线
- DIFF线
- DEA线
使用
一般出现如下情形,股价处于或即将进入上涨趋势中:
- MACD指标在零轴上方出现金叉,其后DIFF快线一直位于DEA慢线上方.
- MACD指标低位出现底背离,即股价连续创出新低,而MACD指标的低点却一个比一个高.
- MACD的两条曲线向右上方倾斜,且MACD柱线越来越长,回调时低点一个比一个高.
底背离：当股价指数逐波下行，而DIF及MACD不是同步下降，而是逐波上升，与股价走势形成底背离，预示着股价即将上涨。如果此时出现DIF两次由下向上穿过MACD，形成两次黄金交叉，则股价即将大幅度上涨。
MACD零轴和柱线是一种相对来说比较有效的判断多空力量变化的工具.零轴是多空力量的分界线:
- MACD柱线由绿转红(由零轴下方变为零轴上方),意味着有空方主导转多方主导.
- MACD柱线在零轴下方,柱线不再拉长并开始变短,意味着空方主导,但是力量开始变弱.
- MACD柱线杂零轴上方,柱线不再拉长并开始变短,意味着多方主导,但是力量开始变弱.
MACD指标是在均线基础上平滑计算而得,因此与均线系统相比,MACD指标发出的买入或卖出信号相对滞后,但也屏蔽了大量无效的信号.因此,MACD多用来研判股价波段的买卖点,而非超短线买卖点.
一般出现如下情形,意味着出现较佳买点和卖点:
- DIFF快线与DEA慢线有质量的黄金交叉,意味着较佳的买点出现.并不是所有的交叉都意味着可以买入股票,只有质量较高的黄金交叉才是最佳买点.
- DIFF快线与DEA慢线有质量的死亡交叉,意味着较佳的卖点出现.与黄金交叉不同,为保护资金安全,投资者需要对每个到来的死叉采取相应的减仓措施.当有质量的死叉出现时,应解决清仓.
黄金交叉的质量高低取决于两条均线中相对周期较长均线的上行角度，其向上运行的角度越陡形成金叉时质量就越高，反之周期较长均线向上的角度越平则质量就越低。而被金叉的均线周期越长其金叉的可靠性就越高。
死亡交叉的质量却是看周期较短的均线.
第一点，死叉时短期均线下行的角度越陡其卖出信号越强烈。
第二点，被死叉的均线周期越长则后期下跌幅度就越大。
第三点，相对于形成死叉的两条均线更长的周期均线如果是下行的，则后期越凶险。
第四点，同时被死叉的均线数量越多，其后暴跌的概率就越大。
公式
其实MACD的思路很简单,就是求一个长周期的均值,再求一个短周期的均值,然后两个均值做差就得到了一个差值序列,即DIFF.然后对这个差值序列再做均值,就得到了差值均值序列,即DEA.差值与差值均值再做一个差得到柱线值,最后就是观察差值序列,差值均值序列和柱线值的变化来判断股价趋势.下面让我们来看看公式.
MACD默认参数是12,26,9(还有人将其改为裴波那契数列5,34,5),计算过程分三步:
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第一步,计算平滑移动平均值EMA
其中12日EMA为 \[今日EMA12=\frac{2}{12+1}今日收盘价+\frac{11}{12+1}昨日EMA12\]
其中26日EMA为 \[今日EMA26=\frac{2}{26+1}今日收盘价+\frac{25}{26+1}昨日EMA26\] -
第二步,计算离差值DIFF
\[今日DIFF=今日EMA12-今日EMA26\] -
第三步,DEA值就是对DIFF进行9日平滑移动平均得到的,即离差平均值
\[今日DEA=\frac{2}{9+1}今日DIFF+\frac{8}{9+1}昨日DEA\]
第一个值
看完公式问题就马上来了,如果说要算今日的值,必须得到昨日的对应值,可是刚上市的股票如何得到昨日的值呢?
这里就规定第一个EAM值就是当天的收盘价,同时DIFF,DEA,柱值为零.
指标特性
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第一,MACD指标与均线的关系
MACD指标源于股价的平滑移动平均线EMA,所以具有均线指标稳定,能追随趋势的特点,能够对市场动能做出客观的反映.与此同时,MACD指标在均线的基础上还有超越,主要是去掉了均线有时频繁发出假信号的缺陷,使得指标在对中长期趋势的把握上准确率较高.
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第二,MACD是市场动能最直接的反映
MACD指标实际上围绕两个离差值进行分析,一个是DIFF线,是快慢均线的差值,可以理解为股价上涨或下跌的速度;另一个是MACD柱线,是快慢DIFF线的差值,可以理解为股价上涨或下跌的加速度.MACD指标对市场动能;有着极大的敏感性.
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第三,MACD指标的滞后性
MACD指标主要反映市场中长期趋势,对股价短期走势的反映往往较为滞后,远不如K线形态那样及时.对这个问题的解决一般可以通过指标参数的修改加以解决(如默认参数由12,26,9改为5,34,5).
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第四,MACD指标不适合短线和超短线投资者使用,不适合在盘整行情中使用
一般在短线和超短线交易中,需要投资者对股价的短期波动非常敏感.而由于MACD指标的滞后性,股价的短期波动很难及时地在MACD指标上予以反映,因此MACD指标并不特别适合用于短线和超短线交易.
另外,在盘整行情中,MACD指标一般会围绕着零轴上下运动,频繁发出金叉,死叉等交易信号,而这些信号大多属于无效信号,因此MACD指标也不适合在盘整行情中使用.
