CS229 Machine Learning学习笔记:Note 4(学习理论)
偏置与方差的权衡
高偏置(high bias)与高方差(high variance)的概念在Coursera上Ng的机器学习课程中已经提过，这里不再赘述
预备知识
一致限(the union bound)/Boole不等式(Boole's inequality)
k个事件中，至少一个事件发生的概率，小于等于k个事件发生概率的总和
Hoeffding不等式(Hoeffding inequality)
设\(Z_1,\cdots,Z_m\)是m个独立同分布(independent and identically distributed,iid)的随机变量，每个变量服从相同的伯努利分布\(\mathrm{Bernoulli}(\phi)\)，即\(P(Z_i=1)=\phi,P(Z_i=0)=1-\phi\)
令\(\hat \phi=\frac 1 m \sum_{i=1}^m Z_i\)是这些随机变量的平均值。对于常量\(\gamma>0\),有：
解释：
根据伯努利分布的性质可知，每个变量\(Z_i\)的期望为\(\phi\)，如果现在生成了这m个随机变量(比如做了m次独立重复的抛硬币实验)，我们用它们的平均值\(\hat \phi\)作为对每个变量的期望\(\phi\)(或者说伯努利分布的参数\(\phi\))的估计，那么\(\phi,\hat \phi\)之间误差大于\(\gamma\)的概率是小于等于\(2\exp(-2\gamma^2m)\)的，这表明m(实验次数)越大，\(\hat\phi\)越接近真实的\(\phi\)
下面，为了简化说明，考虑二分类问题，标签\(y\in\{0,1\}\)，但是下面的内容也可以推广到线性回归、多分类问题等等。
假设现在已有大小为m的训练集\(S=\{(x^{(i)},y^{(i)});i=1,\cdots,m\}\)，其中训练样本\((x^{(i)},y^{(i)})\)是独立同分布的，每个样本服从某种概率分布\(\mathcal D\)
对于给定的假设函数\(h\)，定义训练误差(经验风险)为：
即，使用假设函数h得到的分类错误的训练样本比例
另外，我们定义泛化误差(generalization error)为：
即，给出一个新的样本\((x,y)\)服从概率分布D，被错误分类的概率
注意这里有假设：根据训练误差和泛化误差的定义，训练样本和真实样本的概率分布D是完全一样的
考虑用线性决策边界分类，\(h_\theta(x)=1\{\theta^Tx\geq 0\}\)，一种通过训练集选取参数\(\hat \theta\)的方法为：
这种方法就是选取使得训练误差(经验风险)最小的\(\theta\)，这被称为经验风险最小化(empirical risk minimization,ERM)，逻辑回归算法可以视为ERM的一种近似
在下面的讨论中，我们不关心假设函数\(h\)的具体形式，定义假设函数集(hypothesis class)\(\mathcal H\)是一个学习算法的候选假设函数构成的集合，学习算法的任务是要在\(\mathcal H\)中选取最优(比如经验风险最小)的假设函数\(h_\theta\)；例如：对于线性决策边界的逻辑回归问题，\(\mathcal H=\{h_\theta:h_\theta=1\{\theta^Tx\geq 0\},\theta\in \mathbb R ^{n+1}\}\)
如果学习算法在\(\mathcal H\)中选取的是经验风险最小的\(h\)，那么最终通过训练集选取的假设函数就是
下面分别就\(\mathcal H\)是有限集和无限集的情况分类讨论：
\(\mathcal H\)是有限集合
若有限集\(\mathcal H=\{h_1,\cdots,h_k\},k\neq +\infty\)，那么\(\mathcal H\)是由k个，从输入空间\(\mathcal X\)(input domain)映射到标签集合\(\{0,1\}\)的函数构成的集合。此时ERM会选取其中使得训练误差最小的\(\hat h\)
首先，我们要证明\(\hat \varepsilon(h)\)是对\(\varepsilon(h)\)很好的估计
然后，我们要证明，\(\hat \varepsilon(h)\)的泛化误差是有上界的
对于任意的\(h_i \in \mathcal H\)，令训练样本\((x,y)\sim \mathcal D\)，然后，然后令\(Z=1\{h_i(x)\neq y\}\)(\(h_i\)是否会把该样本错误分类，会错误分类则取值为1，反之为0)，\(Z\)服从某种伯努利分布。类似地，定义\(Z_j=1\{h_i(x^{(j)})\neq y^{(j)}\}\)(\(h_i\)是否会把第j个训练样本错误分类)
则训练集里每个样本是独立同分布的，服从某种概率分布\(\mathcal D\)，每个\(Z_j\)也是独立同分布的，服从相同的伯努利分布
泛化误差\(\varepsilon(h)\)是随机变量\(Z\)的期望，而训练误差是通过训练集对泛化误差的近似估计：
对于常量\(\gamma>0\)，由Hoeffding不等式可得
该不等式表明，训练集大小m越大，假设函数\(h_i\)的训练误差与泛化误差高度相似的概率越大，但该不等式只适用于\(h_i\)，我们想让它推广到全体假设函数构成的集合\(\mathcal H\)，令\(A_i\)为事件\(|\varepsilon(h_i)-\hat \varepsilon(h_i)|>\gamma\)，则
根据一致限(Boole不等式)可得
则
(不存在\(h\)使得\(|\varepsilon(h_i)-\hat \varepsilon(h_i)|>\gamma\)，与存在\(h\)使得\(|\varepsilon(h_i)-\hat \varepsilon(h_i)|>\gamma\)，是对立事件)
这一不等式是对于全体假设函数构成的集合\(\mathcal H\)而言的，表明训练集大小m越大，任意一个假设函数\(h_i\in\mathcal H\)的训练误差与泛化误差高度相似的概率越大
不存在\(h\)使得\(|\varepsilon(h_i)-\hat \varepsilon(h_i)|>\gamma\)，被称为一致收敛(uniform convergence),因为此时对于所有的h存在一个上界\(\gamma\)：\(|\varepsilon(h_i)-\hat \varepsilon(h_i)|\leq \gamma\)
已知\(\gamma\),某个\(\delta>0\)，\(m\)需要取到多大的时候才能保证
\(P(\neg \exists h\in\mathcal H,|\varepsilon(h_i)-\hat \varepsilon(h_i)|>\gamma)\geq 1-\delta\)(一致收敛的概率\(\geq 1-\delta\))呢？
当一致收敛的概率\(\geq 1-\delta\)时应有：
表明当\(m \geq \frac 1 {2\gamma^2}\ log \frac {2k}{\delta}\)，我们至少有\(1-\delta\)的概率保证一致收敛(所有的\(\varepsilon(h_i)\)与\(\hat \varepsilon(h_i)\)之间的误差小于等于\(\gamma\))。达到\(1-\delta\)概率所需的m的大小被称为一个学习算法的样本复杂度(sample complexity)
上面的不等式表明，在给定\(\delta\)时，训练样本数\(m\)是假设函数集的大小\(k\)的对数级别。
类似地，若已知\(m,\delta\)，有\(1-\delta\)的概率一致收敛，此时所有的
在一致收敛成立的前提下，上界\(\gamma\geq \sqrt{\frac 1 {2m}\log \frac {2k} \delta}\)，\(\forall h\in \mathcal H\)有\(|\varepsilon(h)-\hat \varepsilon(h)|\leq \gamma\)，这个不等式后面将会用到
定义\(\hat h=\arg \min _{h\in\mathcal H} \hat \varepsilon(h)\)(用训练集选取出的训练误差最小的假设函数)，\(h^*=\arg \min _{h\in\mathcal H} \varepsilon(h)\)(真正的泛化误差最小的假设函数)，根据上面的不等式有：
(根据上面的不等式)
(训练集选出的\(\hat h\)的训练误差，比\(h^*\)要小，否则训练过程选出的就不是\(\hat h\)而是\(h^*\)了)
(再次用到了上面的不等式)
可见\(\hat h\)的泛化误差最多比\(h^*\)的泛化误差多\(2\gamma\)，
一致收敛至少有\(1-\delta\)的概率成立，此时\(\varepsilon(h)\)最多比\(\varepsilon(h^*)\)多\(2\gamma\)
当我们把假设函数集\(\mathcal H\)扩充为更大范围的\(\mathcal H',\mathcal H\subset \mathcal H'\)时，\(\min _{h\in\mathcal H}\varepsilon(h)\)只可能减小，而由于假设函数集的大小\(k\)增大，这部分代表着偏差(bias)减小；\(2\sqrt{\frac 1 {2m}\log \frac {2k} \delta}\)会增大，这部分代表着方差(variance)增大
推论
已知\(\gamma,\delta,|\mathcal H|=k\)，一致收敛的概率至少为\(1-\delta\)，此时
\(\mathcal H\)是无限集合
对于大多数学习算法而言，其参数都是实数，有无限种取值，这意味着\(\mathcal H\)是无限集合。
但在计算机中，实数是以浮点数形式存储的。假设我们用双精度浮点型(64 bit)存储每个实数，则，每个实数的取值有\(2^{64}\)种情况；如果参数是由\(d\)个实数组成的，则参数的取值有\(2^{64d}\)种情况，换言之，\(\mathcal H\)还是有限集合，大小为\(2^{64d}\)
根据上一节最后的推论，已知\(\gamma,\delta\)，\(|\mathcal H|=2^{64d}\)，一致收敛的概率至少为\(1-\delta\)，有：
(在固定\(\gamma,\delta\)不变时，m与d是线性关系，m是d的常数倍，该常数由\(\gamma,\delta\)决定)
这表明训练集大小m最多与d成线性关系。由于之前假设每个参数都是双精度浮点数，这个结论不能完全令人满意，但是大致是正确的。
要推导出更令人满意的结果，就要引出VC维理论了。
VC维(Vapnik-Chervonenkis dimension)理论
给定d个输入样本\(S=\{x^{(1)},\cdots,x^{(d)}\},x^{(i)}\in \mathcal X\)(这些样本与训练样本毫无关系)，如果对这些样本任意给出真实标签\(\{y^{(1)},\cdots,y^{(d)}\}\)，总存在\(h\in \mathcal H\)，使得\(\forall i=1,\cdots,d,h(x^{(i)})=y^{(i)}\)(h能对S中所有样本都正确分类)，则称\(\mathcal H\)的VC维\(\mathrm{VC}(\mathcal H)\geq d\)，如果d为无穷大时\(\mathcal H\)也满足上述条件，则\(\mathrm{VC}(\mathcal H)=\infty\)
注意：只要存在某一个大小为d的集合S，能够使得\(\mathcal H\)满足上述条件，就可以说\(\mathrm{VC}(\mathcal H)\geq d\)
例如对于上图这个集合S，\(\mathcal H\)是全体线性分类器构成的集合，对于全部8种标签情况，都能从中找到一个h，使得所有样本都被正确分类：
但是，另外取一个如下图所示的，大小为3的集合S，就找不到一个h能够使得所有样本被正确分类
下面不加证明地给出一个重要定理及其推论：
定理： 对于给定的假设函数集合\(\mathcal H\)，令\(d=\mathrm{VC}(\mathcal H)\)，则至少有\(1-\delta\)的概率，\(\forall h\in\mathcal H\)，下面的不等式成立：
该定理表明，若假设函数集合\(\mathcal H\)是有限VC维的，那么只要m足够大，就能找到上界\(\gamma\)，实现一致收敛
推论： 要想至少有\(1-\delta\)的概率实现一致收敛，并找到上界\(\gamma\)，从而\(\forall h\in \mathcal H\)，有\(|\varepsilon(h)-\hat \varepsilon(h)|\leq \gamma\)，\(\varepsilon(\hat h) \leq \varepsilon(h^*)+2\gamma\)，则训练集大小\(m=O_{\gamma,\sigma}(d)\)
推论表明，在给定\(\mathcal H\)的前提下，学习算法要想得到好的结果，所需的训练集大小\(m\)是\(O(\mathrm {VC}(\mathcal H))\)级别的
