qizhou

摘要： 定义 协方差矩阵是用来衡量一组随机变量之间的线性关系的矩阵。我们都知道，对于$n$个随机变量$X_1,X_2,...,X_n$，总体协方差矩阵定义为： $ \left[ \begin{matrix} D(X_1)&Cov(X_1,X_2)&\dots&Cov(X_1,X_n)\\ Cov(X_2,X 阅读全文