摘要：
$\newcommand{\E}{\mathbb{E}}\newcommand{\F}{\mathcal{F}}$对于一列$\sigma$-algebra $\mathcal{F_0}\subseteq\mathcal{F_1}\subseteq\cdots$（称为一个Filtration）和一列随机变量$X_0,X_1,\cdots$，如果每个$X_n$都是$\mathcal{F}_n$可测的，且对于每个$n$都满足$\E[X_{n+1}\mid \mathcal{F}_n]=X_n$，则称$\{X_n\}$是关于$\{\mathcal{F}_n\}$的Martingale。 阅读全文