迪基福勒检验

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迪基福勒检验

单位根检验是一种更客观的判定是否需要差分的方法。这个针对平稳性的统计假设检验被用于判断是否需要差分方法来让数据更平稳。
迪基-福勒检验（Dickey-Fuller test）也是单位根检验方法，它可以测试一个自回归模型是否存在单位根（unit root）。
具体原理请参考 原始论文。

 

UnitRoot_ADF.pdf http://www.ams.sunysb.edu/~zhu/ams586/UnitRoot_ADF.pdf