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【量化金融基础知识】

<!doctype html>【金融量化基础知识】

金融量化基础知识

什么是金融

金融：就是对现有资源进行重新整合后，实现价值和利润的等效流通。

金融工具：在金融市场中可交易的金融资产

股票、期货、黄金、外汇、基金等

最常见的金融工具--股票

股票是股份公司发出给出资人的一种凭证，股票的持有者就是股份公司的股东。

股票的作用:出资证明、证明股东身份、对公司经营发表意见、公司分红、交易获利

上市/ IPO ：企业通过证券交易所公开向社会增发股票以募集资金

股票的分类

  • 股票按业绩分类

    • 蓝筹股：资本雄厚、信誉优良的公司的股票
    • 绩优股：业绩优良公司的股票
    • ST股：特别处理股票，连续两年亏损或每股净资产低于股票面值

  • 股票按上市地区分类：

    • A股：中国大陆（上海、深圳）上市，人民币认购买卖，人民币认购买卖（T+1 涨跌幅10%）
    • B股：中国大陆上市，外币认购买卖（T+1，T+3）
    • H股：中国香港上市，（T+0 ，涨跌幅不设限制）
    • N股：美国纽约上市
    • S股：新加坡上市

股票市场的构成

上市公司

投资者（包括机构投资者）

证监会、证劵业协会、交易所

证券中介机构

  • 交易所

    • 上海证券交易所：只有一个主板（沪指）

    • 深圳证券交易所：

      • 主板：大型成熟企业（深成指）
      • 中小板：经营规模小
      • 创业板：尚处于成长期的创业企业

    大盘指数：反映了所有股票的综合现象，大盘可以表现一个市场的向好或者向坏

 

影响股价的因素

1.（最根本因素）：公司本身素质

2.行业因素

3.市场因素

4.心里因素

5.经济因素

6.政治因素

股票买卖（A股）

委托买卖股票

个人不能直接买卖，需要在券商开户，进行委托购买

股票交易日：周一到周五（非法定节假日和交易所休市日）

股票交易时间：

  • 9:15-9:25 开盘集合竞价时间
  • 9:30-11:30 前市，连续竞价时间
  • 13:00-15:00 后市，连续竞价时间
  • 14:57-15:00 深交所收盘集合竞价时间
  • T+1交易制度，股票买入后当天不能卖出，要在买入后的下一个交易日才能卖出
  • 涨停、跌停限制（A股10%）

金融分析

  • 基本面分析（看公司的整体运营状况）

    • 宏观经济面分析：国家的财政政策、货币政策等（事实上和股市规律不太相关）
    • 行业分析
    • 公司分析：财务数据（客观公正可以作为参考依据的）、业绩报告等

  • 技术面分析

    • K线
    • MA（均线）
    • KDJ（随机指标）
    • MACD（指数平滑移动平均线）
    • 。。。

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金融量化投资

  • 量化投资：利用计算机技术并且采用一定的数学模型去实践投资理念，实现投资策略的过程。

  • 量化投资的优势：

    • 避免主观情绪、人性的弱点和认知偏差，选择更加客观
    • 能同时包括多角度的观察和多层次的模型
    • 及时跟踪市场变化，不断发现新的统计模型，寻找交易机会
    • 在决定投资策略后，能通过回测验证其效果

量化策略

  • 量化策略：通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策，自动化地进行股票交易。

  • 策略的周期：

    • 产生想法/学习知识
    • 实现策略：python
    • 检验策略：回测/模拟交易
    • 实盘交易
    • 优化策略/放弃策略

posted on 2020-03-19 10:51  pandaboy1123  阅读(603)  评论(0)  编辑  收藏  举报

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