离散高斯分布

离散高斯分布

高斯分布(Gaussian Distribution)是随机分布中常见的一种,又叫做正态分布(Normal Distribution),源于误差分布,所以当我们对数据的分布模糊时,可以优先使用高斯分布近似或精确描述。

随机变量X服从高斯分布,即XN(μ,ρ2),其概率密度函数:

f(x)=1σ2πexp((xμ)22σ2)=1σ2πe(xμ)22σ2

其中μ为均值,决定分布位置;ρ2为方差,决定分布的幅度(高度和宽度),即方差大时,曲线呈现出“矮胖”,方差小时,曲线呈现出“高瘦”。

μ=0,ρ=1时,叫做标准正态分布,可以通过归一化将(一般)的正态分布转换为标准正态分布。

离散高斯分布是基于格密码方案常用的一种概率分布。

高斯函数

img

img

离散高斯分布

img

亚高斯随机变量

img

img

img

posted @   PamShao  阅读(5944)  评论(3编辑  收藏  举报
努力加载评论中...
点击右上角即可分享
微信分享提示