22(7).模型融合---CatBoost
一、Catboost简介
二、Catboost的特点
一般来说，Gradient Boosting(GB)方法适用于异质化数据。即，若你的数据集全由图片数据构成或者全由视频数据构成之类的，我们称其为同质化数据，这时使用神经网络往往会有更好的表现。但对于异质化数据，比如说数据集中有user gender，user age，也有content data等等的情况，GB方法的表现往往更好。GB方法比神经网络的入门门槛更低，使用起来也更简单。
NN和GB方法可以结合起来使用，并常常有很好的表现。我们可以使用NN方法学习embedding feature，并且和其他一些特征结合起来，再过GBDT。
Catboost具有一些和其他类似的库不同的特征：
1.类别型特征
对于可取值的数量比独热最大量还要大的分类变量，CatBoost 使用了一个非常有效的编码方法，这种方法和均值编码类似，但可以降低过拟合情况。它的具体实现方法如下：
- 将输入样本集随机排序，并生成多组随机排列的情况。
- 将浮点型或属性值标记转化为整数。
- 将所有的分类特征值结果都根据以下公式，转化为数值结果。
其中 CountInClass 表示在当前分类特征值中，有多少样本的标记值是「1」；Prior 是分子的初始值，根据初始参数确定。TotalCount 是在所有样本中（包含当前样本），和当前样本具有相同的分类特征值的样本数量。可以用下面的数学公式表示：
特征组合
其次，它用特殊的方式处理categorical features。首先他们会计算一些数据的statistics。计算某个category出现的频率，加上超参数，生成新的numerical features。这一策略要求同一标签数据不能排列在一起（即先全是0之后全是1这种方式），训练之前需要打乱数据集。第二，使用数据的不同排列（实际上是4个）。在每一轮建立树之前，先扔一轮骰子，决定使用哪个排列来生成树。第三，考虑使用categorical features的不同组合。例如颜色和种类组合起来，可以构成类似于blue dog这样的feature。当需要组合的categorical features变多时，catboost只考虑一部分combinations。在选择第一个节点时，只考虑选择一个feature，例如A。在生成第二个节点时，考虑A和任意一个categorical feature的组合，选择其中最好的。就这样使用贪心算法生成combinations。第四，除非向gender这种维数很小的情况，不建议自己生成one-hot vectors，最好交给算法来处理。
2.克服梯度偏差
catboost和其他算法计算leaf-value的方法不同。传统的boosting使用平均数，但这个估计是有偏的，会导致过拟合。而Catboost则采用另外的计算方法。
3.快速评分
Catboost使用对称树。XGboost一层一层地建立节点，lightGBM一个一个地建立节点，而Catboost总是使用完全二叉树。它的节点是镜像的。Catboost称对称树有利于避免overfit，增加可靠性，并且能大大加速预测等等。
CatBoost使用oblivious树作为基本预测器，这种树是平衡的，不太容易过拟合。oblivious树中，每个叶子节点的索引可以被编码为长度等于树深度的二进制向量。CatBoost首先将所有浮点特征、统计信息和独热编码特征进行二值化，然后使用二进制特征来计算模型预测值。
4.基于GPU实现快速学习
- 密集的数值特征
任何GBDT算法，对于密集的数值特征数据集来说，搜索最佳分割是建立决策树时的主要计算负担。CatBoost利用oblivious决策树作为基础模型，并将特征离散化到固定数量的箱子中以减少内存使用。就GPU内存使用而言，CatBoost至少与LightGBM一样有效。主要改进之处就是利用了一种不依赖于原子操作的直方图计算方法。
- 类别型特征
CatBoost使用完美哈希来存储类别特征的值，以减少内存使用。由于GPU内存的限制，在CPU RAM中存储按位压缩的完美哈希，以及要求的数据流、重叠计算和内存等操作。通过哈希来分组观察。在每个组中，我们需要计算一些统计量的前缀和。该统计量的计算使用分段扫描GPU图元实现。
- 多GPU支持
CatBoost中的GPU实现可支持多个GPU。分布式树学习可以通过数据或特征进行并行化。CatBoost采用多个学习数据集排列的计算方案，在训练期间计算分类特征的统计数据。
三、与xgboost、lightgbm的对比
参数对比：
数据集：
在这里，我使用了 2015 年航班延误的 Kaggle 数据集，其中同时包含分类变量和数值变量。这个数据集中一共有约 500 万条记录，因此很适合用来同时评估比较三种 boosting 算法的训练速度和准确度。我使用了 1% 的数据：5 万行记录。
以下是建模使用的特征：
月、日、星期：整型数据
航线或航班号：整型数据
出发、到达机场：数值数据
出发时间：浮点数据
到达延误情况：这个特征作为预测目标，并转为二值变量：航班是否延误超过 10 分钟
距离和飞行时间：浮点数据
import pandas as pd, numpy as np, time
from sklearn.model_selection import train_test_split
data = pd.read_csv("flight-delays/flights.csv")
data = data.sample(frac = 0.1, random_state=10)#500->50
data = data.sample(frac = 0.1, random_state=10)#50->5
data.shape#(58191, 31)
data = data[["MONTH","DAY","DAY_OF_WEEK","AIRLINE","FLIGHT_NUMBER","DESTINATION_AIRPORT",
"ORIGIN_AIRPORT","AIR_TIME", "DEPARTURE_TIME","DISTANCE","ARRIVAL_DELAY"]]
data.dropna(inplace=True)
data["ARRIVAL_DELAY"] = (data["ARRIVAL_DELAY"]>10)*1
#data.head()
cols = ["AIRLINE","FLIGHT_NUMBER","DESTINATION_AIRPORT","ORIGIN_AIRPORT"]
for item in cols:
data[item] = data[item].astype("category").cat.codes +1
train, test, y_train, y_test = train_test_split(data.drop(["ARRIVAL_DELAY"], axis=1), data["ARRIVAL_DELAY"],
random_state=10, test_size=0.25)
最终的数据集大概长这个样子：
1.xgboost
和 CatBoost 以及 LGBM 算法不同，XGBoost 本身无法处理分类变量，而是像随机森林一样，只接受数值数据。因此在将分类数据传入 XGBoost 之前，必须通过各种编码方式：例如标记编码、均值编码或独热编码对数据进行处理。
import xgboost as xgb
from sklearn.grid_search import GridSearchCV
from sklearn import metrics
def auc(m, train, test):
return (metrics.roc_auc_score(y_train,m.predict_proba(train)[:,1]),
metrics.roc_auc_score(y_test,m.predict_proba(test)[:,1]))
Parameter Tuning
model = xgb.XGBClassifier()
param_dist = {"max_depth": [10，30,50],
"min_child_weight" : [1],
"n_estimators": [200],
"learning_rate": [0.16],}
grid_search = GridSearchCV(model, param_grid=param_dist, cv = 3,
verbose=10, n_jobs=-1)
grid_search.fit(train, y_train)
grid_search.best_estimator_
model = xgb.XGBClassifier(max_depth=10, min_child_weight=1, n_estimators=200,\
n_jobs=-1 , verbose=1,learning_rate=0.16)
train.shape,y_train.shape#((42855, 10), (42855,))
model.fit(train,y_train)
auc(model,train,test)#过拟合 (1.0, 0.6990888367179413)
2.Light GBM
和 CatBoost 类似，LighGBM 也可以通过使用特征名称的输入来处理属性数据；它没有对数据进行独热编码，因此速度比独热编码快得多。LGBM 使用了一个特殊的算法来确定属性特征的分割值。注意，在建立适用于 LGBM 的数据集之前，需要将分类变量转化为整型变量；此算法不允许将字符串数据传给分类变量参数。
（1）不加categorical_feature 选项
import lightgbm as lgb
from sklearn import metrics
def auc2(m, train, test):
return (metrics.roc_auc_score(y_train,m.predict(train)),
metrics.roc_auc_score(y_test,m.predict(test)))
lg = lgb.LGBMClassifier(silent=False)
param_dist = {"max_depth": [25,50, 75],
"learning_rate" : [0.01,0.05,0.1],
"num_leaves": [300,900,1200],
"n_estimators": [200]
}
grid_search = GridSearchCV(lg, n_jobs=-1, param_grid=param_dist, cv = 3, scoring="roc_auc", verbose=5)
grid_search.fit(train,y_train)
grid_search.best_estimator_
d_train = lgb.Dataset(train, label=y_train)
params = {"max_depth": 50, "learning_rate" : 0.1, "num_leaves": 900, "n_estimators": 300}
# Without Categorical Features
model2 = lgb.train(params, d_train)
auc2(model2, train, test)#(1.0, 0.6813950368358092)
（2）加categorical_feature 选项
#With Catgeorical Features
cate_features_name = ["MONTH","DAY","DAY_OF_WEEK","AIRLINE","DESTINATION_AIRPORT",
"ORIGIN_AIRPORT"]
d_train = lgb.Dataset(train, label=y_train)
model2 = lgb.train(params, d_train, categorical_feature = cate_features_name)
auc2(model2, train, test)#(1.0, 0.6781812538027399)
3. CatBoost
在对 CatBoost 调参时，很难对分类特征赋予指标。因此，同时给出了不传递分类特征时的调参结果，并评估了两个模型：一个包含分类特征，另一个不包含。我单独调整了独热最大量，因为它并不会影响其他参数。
如果未在cat_features参数中传递任何内容，CatBoost会将所有列视为数值变量。注意，如果某一列数据中包含字符串值，CatBoost 算法就会抛出错误。另外，带有默认值的 int 型变量也会默认被当成数值数据处理。在 CatBoost 中，必须对变量进行声明，才可以让算法将其作为分类变量处理。
（1）不加Categorical features选项
import catboost as cb
cat_features_index = [0,1,2,3,4,5,6]
def auc(m, train, test):
return (metrics.roc_auc_score(y_train,m.predict_proba(train)[:,1]),
metrics.roc_auc_score(y_test,m.predict_proba(test)[:,1]))
params = {'depth': [4, 7, 10],
'learning_rate' : [0.03, 0.1, 0.15],
'l2_leaf_reg': [1,4,9],
'iterations': [300]}
cb = cb.CatBoostClassifier()
cb_model = GridSearchCV(cb, params, scoring="roc_auc", cv = 3)
cb_model.fit(train, y_train)
# With Categorical features
clf = cb.CatBoostClassifier(eval_metric="AUC", depth=10, iterations= 500, l2_leaf_reg= 9,
learning_rate= 0.15)
%timeit clf.fit(train,y_train)
auc(clf, train, test)#(0.7994405189483305, 0.7097991233818941)
（2）有Categorical features选项
# With Categorical features
clf = cb.CatBoostClassifier(eval_metric="AUC",one_hot_max_size=31, \
depth=10, iterations= 500, l2_leaf_reg= 9, learning_rate= 0.15)
clf.fit(train,y_train, cat_features= cat_features_index)
auc(clf, train, test)#(0.7937591249216596, 0.7167802198229718)
请记住，CatBoost 在测试集上表现得最好，测试集的准确度最高（0.716）、过拟合程度最小（在训练集和测试集上的准确度很接近）以及最小的预测和调试时间。但这个表现仅仅在有分类特征，而且调节了独热最大量时才会出现。如果不利用 CatBoost 算法在这些特征上的优势，它的表现效果就会变成最差的：仅有 0.709 的准确度。因此我们认为，只有在数据中包含分类变量，同时我们适当地调节了这些变量时，CatBoost 才会表现很好。
第二个使用的是 XGBoost，它的表现也相当不错。即使不考虑数据集包含有转换成数值变量之后能使用的分类变量，它的准确率也和 CatBoost 非常接近了。但是，XGBoost 唯一的问题是：它太慢了。尤其是对它进行调参，非常令人崩溃。更好的选择是分别调参，而不是使用 GridSearchCV。
最后一个模型是 LightGBM，这里需要注意的一点是，在使用 CatBoost 特征时，LightGBM 在训练速度和准确度上的表现都非常差。我认为这是因为它在分类数据中使用了一些修正的均值编码方法，进而导致了过拟合（训练集准确率非常高：1.0，尤其是和测试集准确率相比之下）。但如果我们像使用 XGBoost 一样正常使用 LightGBM，它会比 XGBoost 更快地获得相似的准确度，如果不是更高的话（LGBM—0.681, XGBoost—0.699）。
最后必须指出，这些结论在这个特定的数据集下成立，在其他数据集中，它们可能正确，也可能并不正确。但在大多数情况下，XGBoost 都比另外两个算法慢。
四、优缺点
优点：
- 性能卓越：在性能方面可以匹敌任何先进的机器学习算法；
- 鲁棒性/强健性：它减少了对很多超参数调优的需求，并降低了过度拟合的机会，这也使得模型变得更加具有通用性；
- 易于使用：提供与scikit集成的Python接口，以及R和命令行界面；
- 实用：可以处理类别型、数值型特征；可扩展：支持自定义损失函数
参考文献：
【1】从结构到性能，一文概述XGBoost、Light GBM和CatBoost的同与不同
【2】CatBoost vs. Light GBM vs. XGBoost
【3】Catboost学习笔记
【5】github：https://github.com/catboost/catboost/tree/master/catboost/tutorials
